汇率波动报价缓冲计算器
解决什么问题
报价到收款有账期(30/60/90天),期间汇率波动可能吃掉利润。
本工具按波动率公式算出该加多少缓冲,不靠拍脑袋。
用法
echo '{"amount_usd":10000,"rate_now":7.10,"payment_days":90,"annual_volatility":0.06}' \
| python3 scripts/fx_buffer.py
计算逻辑(可复算)
- 账期内波动 = 年化波动率 × √(账期天数/365)
- 建议缓冲 = 账期内波动(约1倍标准差,覆盖68%不利情形)+ 0.5%操作成本
- 缓冲后人民币 = 美元金额 × 当前汇率 × (1+缓冲比例)
硬性规则
- 只按输入计算,不预测汇率走向
- 金额/汇率必须为正,账期/波动率不能为负,否则报错
- 波动率为风险参考,不构成金融建议