一阳穿三线 · 信号引擎
A股「一阳穿三线」信号引擎。不设虚拟资金、不做模拟持仓与模拟成交、不做仓位管理，只输出信号与报告。
适用场景
用户给出一条「一阳穿三线选股 + 每交易日扫描 + 报告 + 跟踪池卖出」的规格，要求部署成能自动跑的系统。
典型：开盘价 < MA5/MA13/MA21 且 收盘价 > MA5/MA13/MA21 且 成交量 > MA15量×2 → 每交易日 14:30 / 15:05 各跑一次
→ 每日一份纯文本报告 + 一份白底 HTML 看板 + 一张 PNG 图 + 一份 JSON 明细。
卖出信号走跟踪池而不是模拟持仓：跟踪池 = 近 20 个交易日内出现过买入信号的股票，只用来确定「哪些票要复核卖出条件」，只记录代码、名称、买入日、买入价，不含股数、成本、资金、仓位，且不单独输出清单。
SkillHub 安装
将下面这句话发送给另一台电脑上的 WorkBuddy：
请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @user_dd0fc5e5/yycsx-signal-engine
安装完成并重新加载技能后，按下方流程运行。不要复制发布者电脑上的用户目录或 Python 路径。
快速部署（照做）
- 从当前已加载技能的 base directory 取得
SKILL绝对路径。 - 选择本机可用的 Python 3 绝对路径作为
PY：优先使用 WorkBuddy 托管运行时，其次使用当前sys.executable，最后才使用 PATH 中的python3/python。 - 以下命令中的
<技能实际安装目录>与<Python 3绝对路径>必须替换为本机实际值。
SKILL="<技能实际安装目录>"
PY="<Python 3绝对路径>"
# 1) 单只/小样本冒烟测试（必做，验证网络与依赖；输出落到 _测试 文件，不覆盖正式报告）
"$PY" "$SKILL/scripts/strategy_scanner.py" --limit 60 --workers 6 --interval 0.08
# 2) 正式全量扫描（沪深全A约 5000 只，14 并发约 9 分钟）
"$PY" "$SKILL/scripts/strategy_scanner.py" --workers 14 --interval 0.03
# 3) 同上，并额外把看板渲染成 PNG（需本机 Chrome 或 Edge）
"$PY" "$SKILL/scripts/strategy_scanner.py" --workers 14 --interval 0.03 --png
# 4) 用当日明细 JSON 重新渲染报告/看板/PNG（不重新扫描，秒级）
"$PY" "$SKILL/scripts/render_only.py"
# 5) 历史回测（默认 2025-01-01 ~ 2026-06-30，可通过 --start/--end 改）
"$PY" "$SKILL/scripts/backtest_yycsx.py" --workers 12 --interval 0.02
# 6) 单独把任意 HTML 渲染成 PNG
"$PY" "$SKILL/scripts/shot_report.py" <html路径> <png路径>
参数说明：
| 参数 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|
--workers |
6 | 并发度。全量建议 14 |
--interval |
0.12 | 单请求间隔秒。全量建议 0.03 |
--bars |
90 | 回溯K线根数，最少 65 |
--limit |
0 | 只扫前 N 只（测试用）。限定扫描时报告写入 _测试 文件，绝不覆盖当日正式报告 |
--force |
关 | 跳过交易日校验（非交易日也能跑，仅供调试） |
--refresh-pool |
关 | 忽略本地候选池快照，强制重取 |
--png |
关 | 生成看板后追加渲染 PNG |
--capital / --max-hold |
100万 / 5 | 仅回测脚本：初始资金与最大同时持仓数 |
全部数据来自公开接口，无需任何 API Key：候选池来自东方财富全A股列表（失败降级新浪），日K线来自腾讯自选股前复权接口。
首次运行耗时说明：第一次运行需要抓取全A候选池（约 5200 只），耗时约 1 分钟；抓完会写入
outputs/cache/pool_snapshot.json，当日后续运行直接命中快照，仅需数秒。
若东方财富接口不可用（返回连接被关闭 / 限流），脚本会在连续 6 页失败后自动熔断并切换到新浪行情中心取全A名单，
不会长时间卡住；日志会打印 [WARN] 东财池连续 N 页失败，熔断并转备用源。当天结束前不会重试东财池（用快照），
次日自动重新抓取。如需立即重抓，加 --refresh-pool。
完整策略规格（八节，全部保留）
一、候选池
标的范围：沪深全A。
剔除规则：
- ST、*ST、退市、PT 等风险警示股，一律剔除。
- 停牌股剔除：当日K线缺失，或最后一根K线的日期不等于当日，视为停牌或已退市，不产生任何信号。
- 上市不足 65 个交易日的次新股剔除：历史数据不足以计算均线。
- 单日涨跌幅超出板块涨跌停限制（超过 ±21.5%）的，视为复权或数据异常，剔除。
二、技术指标
价格均线：MA5、MA13、MA21（基于收盘价计算）。
成交量均线：MA15（基于日成交量计算）。
数据源：腾讯自选股前复权日线，回溯 90 个交易日，最少 65 个交易日。
均线口径（关键）：
- 条件1、条件2 与穿透幅度所用的均线，一律取「截至前一交易日收盘」的值，不含当日收盘价。
理由：开盘价在 9:25 就已确定，若均线含当日收盘价，一根大阳线会把均线自身抬高
（当日收盘 - 前第 n 日收盘）÷ n，使「开盘价低于均线」近乎白送成立，等于用收盘结果反推开盘位置。
实测：改为前一交易日口径后，买入信号由 14 只降到 9 只，被剔除的 5 只全部是靠口径成立的假信号。 - 死叉判定所用的 MA5、MA13 含当日收盘价，因为交叉是当日发生的均线事件。
- 量比分母为前 15 个交易日均量，不含当日成交量（否则名义 2 倍、实际门槛约 2.15 倍）。
三、买入信号（三个条件必须同时满足）
条件1 — 低开：当日开盘价 < MA5 且 开盘价 < MA13 且 开盘价 < MA21。
条件2 — 一阳穿三线：当日收盘价 > MA5 且 收盘价 > MA13 且 收盘价 > MA21。
条件3 — 放量：当日成交量 > MA15成交量 × 2（即量比大于 2 倍）。
以上三条中的均线，均按「二、技术指标」的均线口径取前一交易日数值。
只有以上三个条件全部满足，才产生买入信号。
排序规则：所有买入信号按「穿透幅度」从大到小排序。
穿透幅度 =（收盘价 - max(MA5, MA13, MA21)）÷ max(MA5, MA13, MA21) × 100%。
状态标注：
- 当日涨停封板的，标注「涨停·难成交」，实战中无法按信号价成交，列出仅作形态记录。
- 按穿透幅度排名前 5 的，标注「★优先」，仅表示信号强度靠前，不代表买入数量。
四、卖出信号
触发条件：MA5 下穿 MA13（死叉），即：
前一日 MA5 ≥ 前一日 MA13，且当日 MA5 < 当日 MA13。
卖出信号只对跟踪池内的股票生效：近 20 个交易日内曾出现过买入信号的股票，
今日若触发死叉，逐只列出，并附买入日、买入价、现价、浮盈比例、当日涨跌幅。
不在跟踪池内的股票，即便触发死叉也不列入卖出清单，不做全市场死叉统计。
排序规则：按当日涨跌幅从小到大排序。
五、信号输出
一份报告只输出两部分：买入信号清单、卖出信号清单（均以表格形式逐行展示）。
- 同一只股票当日若同时满足买入和卖出条件，只列入买入清单，不重复计入卖出清单。
- 跟踪池只在内部维护，不单独输出清单：它只记录信号本身（代码、名称、买入日、买入价），
不记录持仓、资金、成交、仓位；有效窗口为最近 20 个交易日内出现过买入信号。 - 跟踪池内的股票触发死叉后，下一交易日从跟踪池移出。
- 报告底部以一行文字提示当前跟踪池只数，不逐只罗列。
六、自动化运行
运行频率：每个交易日（周一至周五）运行两次。
- 14:30 盘中预警：收盘价与成交量为盘中值，用于提前获知信号。
- 15:05 收盘定稿：全天数据完整，作为最终结论。
两次运行写入同一份报告，当日以收盘定稿为准。
运行逻辑：
- 校验当日是否为交易日（以上证指数日线最后一根K线日期为准），非交易日直接停止。
- 获取候选池名单（优先使用当日快照，缺失或残缺时重新获取）。
- 读取跟踪池（近 20 个交易日内的买入信号），在扫描时对池内股票额外采集当前状态。
- 逐只拉取前复权日线，按剔除规则过滤。
- 计算 MA5、MA13、MA21、MA15 成交量，按均线口径判定买入与卖出信号。
- 买入信号按穿透幅度降序输出，卖出信号按跌幅升序输出，生成当日纯文本信号报告。
七、输出要求
- 一个 Python 核心扫描脚本（
strategy_scanner.py），可独立运行。 - 每次运行生成一份纯文本信号报告，只包含两节（不含规则摘要、不含数据与免责、不含跟踪池清单）：
- 第一节 买入信号清单（代码、名称、现价、穿透幅度、量比、涨跌幅、状态）
- 第二节 卖出信号清单（代码、名称、买入日、买入价、现价、浮盈、涨跌幅） - 报告头部只给一行：交易日与数据时点、有效扫描数、剔除数；盘中运行加一行盘中提示。
- 同时生成一份可视化看板（自包含 HTML，白色底色，表格形式逐行展示信号，含 KPI 数字卡、
穿透/量比迷你条形图、状态标签），并渲染成一张 PNG 图片；
HTML 与 PNG 均自包含、无外部依赖，可直接浏览器打开或截图分享。 - 同时输出一份同结构的 JSON 明细文件，供后续核对与二次加工。
八、注意事项
- 均线计算需要从最早到最新排列K线数据。
- 数据可能因交易日不连续而不足，需跳过数据不足的股票。
- 所有运算使用前复权价格。
- 报告中穿透幅度的计算公式：（收盘价 - max(MA5, MA13, MA21)）÷ max(MA5, MA13, MA21) × 100%。
- 退市或长期停牌股票的K线会停留在多年前的日期，必须用「最后一根K线日期必须等于交易日」来拦截。
- 候选池分页获取可能中断，必须对失败页做重试与补齐，缺口过大时用备用源并集补齐；
残缺名单不得覆盖已有的完整快照。 - 买入与卖出在同一只股票上可能同时成立（MA5 略低于 MA13，但价格已跳上三条均线），
报告层须做互斥处理，买入优先。 - 涨停封板的股票在报告中不做剔除，标注「涨停·难成交」并统计数量。
- 14:30 运行时收盘价与成交量均为盘中值，尾盘跳水会让买入信号失效，成交量也只累积约八成；
当日 15:05 的收盘定稿运行结果会覆盖盘中预警，报告按交易日命名，取最新一次结果。 - 测试运行（限定扫描只数时）必须写入独立文件，不得覆盖当日正式报告。
历史回测器
scripts/backtest_yycsx.py 与信号脚本共用完全相同的策略口径，可直接回测任意区间。
"$PY" "$SKILL/scripts/backtest_yycsx.py" --start 2025-01-01 --end 2026-06-30 --workers 12 --interval 0.02
回测假设（可在命令行调整）：
| 项 | 值 |
|---|---|
| 成交时点 | 信号 T 日收盘确认，T+1 开盘成交（不使用未来价格） |
| 持仓上限 | 最多 5 只，等权分配 |
| 无法买入 | T+1 开盘涨停（主板 10% / 双创 20%）自动跳过 |
| 交易成本 | 买入 0.03%，卖出 0.03% + 印花税 0.05% |
| 卖出条件 | MA5 死叉 MA13（与信号脚本一致） |
| 区间末 | 未平仓的按最后一日收盘价强平 |
| 基准 | 沪深300（sh000300） |
输出 outputs/backtest/ 下的回测报告 .txt、白底看板 .html（净值曲线 vs 沪深300 + 月度柱 + 交易明细）、数据 .json。
已知局限（必须告知使用者）：候选池用的是当前沪深全A名单，区间内已退市的股票不在池中，存在幸存者偏差，实际收益可能略低于回测值。
引擎落点（规格 → 实现对照）
| 规格 | 实现 |
|---|---|
| 一.1 ST/退市/PT 剔除 | is_st()：全角归一化后判断，含 ST/退/PT |
| 一.2 停牌与退市拦截 | 扫描时校验 bars[-1]["date"] == 交易日，不等则跳过并计 stale |
| 一.3 次新股 | len(bars) >= MIN_BARS(65) 才参与 |
| 一.4 异常涨跌 | 单日涨跌幅绝对值 > 21.5% 剔除，计 anomaly |
| 二.1 穿线均线口径 | evaluate() 用 ma(closes, n, i-1)，即截至前一交易日收盘 |
| 二.2 死叉口径 | 用含当日收盘的 ma5/ma13，与前一日 pma5 >= pma13 比较 |
| 二.3 量比口径 | 分母 ma(vols, 15, i-1)，不含当日成交量 |
| 三 买入三条件 | c1 and c2 and c3，穿透幅度按前一交易日三线最高值算 |
| 三 状态标注 | is_limit_up() 按板块判定（主板 10% / 双创 20%），前 5 名标 ★优先 |
| 四 跟踪池 | load_track_pool(trade_date, TRACK_DAYS=20) 从历史明细 JSON 收集买入信号 |
| 五 互斥 | 当日买入的票不进卖出清单（买入优先） |
| 五 池内采集 | scan(track_codes=...)：池内股票无论有无信号都采集当前状态，用于算浮盈 |
| 六 交易日校验 | 上证指数 sh000001 日线最后一根日期 == 今天，否则退出（除非 --force） |
| 七 报告 | build_report() 两节纯文本 + build_html_report() 白底看板 + JSON 明细 |
| 七 PNG | shot_report.py 用 headless Chrome/Edge 自适应高度截图 |
| 八.10 测试隔离 | --limit 时报告文件名加 _测试 后缀 |
目录结构
<技能安装目录>/
├── SKILL.md
├── references/
│ ├── strategy_spec.txt # 纯文字版策略指令（可直接复制粘贴到对话框）
│ └── pitfalls.md # 踩坑清单
├── scripts/
│ ├── strategy_scanner.py # 核心信号扫描
│ ├── backtest_yycsx.py # 历史回测
│ ├── render_only.py # 用当日 JSON 重渲染报告/看板
│ └── shot_report.py # HTML → PNG
└── outputs/ # 运行时自动生成
├── reports/
│ ├── 一阳穿三线信号报告_YYYYMMDD.txt
│ ├── 一阳穿三线信号看板_YYYYMMDD.html
│ ├── 一阳穿三线信号看板_YYYYMMDD.png
│ ├── 一阳穿三线信号数据_YYYYMMDD.json
├── cache/
│ ├── pool_snapshot.json # 候选池当日快照
│ └── bars_*.pkl # 回测K线缓存
└── backtest/ # 回测报告与看板
自动化部署（两条）
| 时点 | 作用 | rrule |
|---|---|---|
| 14:30 | 盘中预警 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=30 |
| 15:05 | 收盘定稿 | FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=15;BYMINUTE=5 |
> ⚠️ 定时任务不能随技能包分发。 它绑定使用者本机的 Python 绝对路径与工作目录，
> 只能在各自账号里建一次。
给智能体的指令
部署完成后，实际建出这两条定时任务，不要只把 rrule 打印给用户看。
对每条调用平台自动化工具，字段对应：
| 值 | 落到自动化工具的参数 |
|---|---|
| 「一阳穿三线·A股信号扫描（交易日 14:30 盘中预警）」 | 任务名称 |
recurring |
调度类型 |
| 上表对应 rrule | 重复规则 |
ACTIVE |
状态 |
| 使用者本机工作目录 | cwds |
| 下方 prompt 模板 | prompt（整段原样使用，路径替换为本机实际值） |
prompt 模板（把 <技能实际安装目录> 与 <Python 3绝对路径> 替换为本机实际值）：
运行一阳穿三线量化信号扫描，输出信号报告与可视化看板。
执行命令（Windows 用 bash，macOS/Linux 用对应 shell）：
cd "<工作目录>" && "<Python 3绝对路径>" "<技能实际安装目录>/scripts/strategy_scanner.py" --workers 14 --interval 0.03 --png
脚本为纯信号扫描器，无模拟持仓、无仓位管理、无成交撮合。候选池沪深全A，
数据取腾讯自选股前复权日线，无需 API Key。
输出文件（<技能实际安装目录>/outputs/reports/）：
- 一阳穿三线信号报告_YYYYMMDD.txt（纯文本，两节：买入信号 / 卖出信号）
- 一阳穿三线信号看板_YYYYMMDD.html（白底表格看板）
- 一阳穿三线信号看板_YYYYMMDD.png（看板图片）
- 一阳穿三线信号数据_YYYYMMDD.json（明细）
执行后请：
1. 用 present_files 打开当日看板 PNG，再用中文纯文本汇报：交易日与数据时点、有效扫描只数、
买入信号清单（代码/名称/现价/穿透幅度/量比/涨跌幅/是否涨停）、卖出信号清单、跟踪池只数。
2. 若当日无买入信号，明确写「今日无股票同时满足三个买入条件」，不要编造标的。
3. 若脚本报「非交易日或行情未更新」，直接说明当日休市，不做任何补数或模拟。
4. 14:30 那次结尾提醒：这是盘中数据，以 15:05 收盘定稿为准。
5. 结尾附一句风险提示：技术形态存在失败概率，信号仅供研究参考，不构成投资建议。
不要新增持仓/仓位/模拟交易逻辑；不要修改脚本中的策略参数（MA5/13/21、MA15、量比2倍、跟踪池20个交易日）。
第 3 步：验收
"$PY" "$SKILL/scripts/strategy_scanner.py" --limit 60 --workers 6 --interval 0.08
能出报告即部署成功。全量正式扫描耗时约 9 分钟，属正常。
此设计的边界（诚实告知使用者）
- PNG 渲染依赖本机 Chrome 或 Edge；找不到时脚本会跳过 PNG 并给出提示，不影响文本报告与 HTML 看板。
- 全量扫描约 5000 只 × 1 次请求，14 并发 + 0.03s 间隔是实测稳定档；再激进会被行情源限流。
- 换机器后必须重新建自动化任务（解释器与技能绝对路径因机器而异）。
输出约定
[POOL]候选池来源与只数[TRACK]跟踪池只数[SCAN]扫描进度与耗时[OUT]报告 / 看板 / 明细的输出路径[STOP]非交易日直接结束[WARN]数据源降级等提示
踩坑清单
见 references/pitfalls.md（均线口径自我实现、量比分母、退市股K线停留、东财分页中断、涨停标记、截图路径等）。
