通达信涨停组合 · 12 因子证据量化

用途

把「本地通达信涨停组合板块 → 基础股票池 → 个股硬证/半年报补充 → 12 因子打分 → 可核查的可视化报告」这条流水线固化为一键可复用的流程。面向 A 股短线动量 / 龙头筛选，输出带证据等级与排名的 HTML / CSV。

何时使用

• 用户要求刷新「涨停组合 / 强势龙头」股票池，并按因子打分、排序、出榜单。
• 用户给出本地通达信安装目录，希望用本地板块 + 日线 + 公开证据生成量化报告。
• 需要每日或定时重算同一套 12 因子模型，并追踪当日新进股。

前置条件

• Windows 环境，本地安装通达信，且已下载日线与板块数据（含 T0002/、vipdoc/）。
• Python 3.10+，仅用标准库，无需 pip 安装。
• 通达信「涨停组合」板块已建立，对应文件 T0002/blocknew/ZTZH.blk：纯文本、CRLF、每行 7 位内部码（首位 0=深市，1=沪市）。

目录结构

tdx-12factor-quant/
├── SKILL.md
├── scripts/
│   ├── config.py                    路径解析（环境变量 / 自动探测）
│   ├── check_env.py                 环境自检
│   ├── refresh_pool.py              由 ZTZH.blk 重建基础池 + 新进历史
│   ├── refresh_style_supplement.py  东方财富概念成分补充源（可选 / 联网）
│   ├── fetch_float_mcap.py          联网拉取流通市值(f21)缓存（供 <20亿 删除筛除）
│   ├── prune_pool.py                先删：四道规则剔池 + 写回 ZTZH.blk + 删除报告（核验/打分之前）
│   ├── verify_new_entries.py        个股硬证核验排程/写回（新进当天 + 3 天轮转）
│   ├── quant_score13_v7.py          12 因子打分引擎 + 报告生成
│   └── write_top50_block.py         把 TOP50 写回通达信自定义板块（blk + blocknew.cfg）
├── assets/
│   └── example_new_evidence.json    新进股证据样例（schema）
└── references/
    ├── data_formats.md              文件格式与解析规则
    ├── scoring_rules.md             12 因子、合并、加分/扣分、种子数据
    ├── evidence_research.md         新进股取证规范与打分口径
    └── troubleshooting.md           常见问题排查

配置路径

推荐用环境变量，无需改代码：

set TDX_HOME=C:\new_tdx
set TDX_WORK_DIR=C:\my_quant

• TDX_HOME：通达信安装目录（其下应有 T0002\ 与 vipdoc\）。未设置时自动探测 C:\new_tdx、D:\new_tdx、C:\通达信 等。
• TDX_WORK_DIR：工作目录，存放基础池 CSV、各证据 JSON 与报告；默认当前目录。

也可直接修改 scripts/config.py 顶部 _CANDIDATES 的第一项。所有脚本共用该配置。

工作流

第 1 步：环境自检

python scripts\check_env.py

输出全部 OK 再继续。若 ZTZH.blk / szs.tnf / shs.tnf / infoharbor_block.dat / vipdoc 有 MISS，先修正 TDX_HOME，并确保通达信已下载数据。

第 2 步：刷新基础池

python scripts\refresh_pool.py

• 读 ZTZH.blk，按市场隔离从 szs.tnf（深）/ shs.tnf（沪）匹配名称。
• 重写 强势龙头组合12因子打分.csv（8 列：排名,代码,名称,市场,板块,行业,是否涨停,涨跌幅%）。
• 涨跌幅% / 是否涨停 按当日日线重算，不沿用旧池值：用 .day 最后两根算涨跌幅，涨停判定用 round(前收×(1+限幅),2) 与「最高=收盘」封板条件（ST 5% / 科创·创业 20% / 主板 10%），且仅当个股日线末日 == 该市场指数末日（沪 sh000001 / 深 sz399001）才填值，停牌/滞后一律留空。行业列仍沿用旧池（由 industry_map.json 维护）。旧版沿用旧值导致这两列长期全空 → 页面「收盘涨停」统计卡恒为 0、涨停行不高亮、三份 CSV 空列；若旧池残留昨天的值更会把隔夜涨停当今天展示。
• 写出 today_new_codes.json（当日新增）与 new_codes_history.json（近 7 日新进，供前 30 高亮）。

校验：若「BLK 原始成员数」为 0，或刷新后只数远小于 50，立即停止排查，不要用空池/残池继续；若「名称未命中」非空，记录这些代码。

第 3 步：先删（四道规则，必须在核验和打分之前）

python scripts\prune_pool.py            :: 执行删除
python scripts\prune_pool.py --dry-run  :: 只看会删谁，不改文件

铁序（2026-11-04 用户口径，勿颠倒）：

选股(C130) → 刷新基础池(含新进标记) → 拉流通市值 → 【先删】 → 证据核验 → 统一打分排名 → 取前50/前80/总表 → 发布

为什么删除必须独立成步且排在核验之前：

1. 被删股不参与统一排名，更不该占用「新进当天必查 / 3 天轮转重查」的核验配额（否则每天白查一批马上要删的票）；
2. 删除必须留可审计产物 pool_prune_report.json，而不是藏在打分循环的 continue 里；
3. 核验、打分、排名、三表全部基于同一份已删净的池，天然同源，不存在二次过滤。

产出与副作用：

• 原地重写 强势龙头组合12因子打分.csv（只留存活股，排名 列重编 1..N，表头与 BOM 保持原样）；
• 写回 ZTZH.blk（移除命中股，写前备份 .bak_<时间戳>；无命中则不动）；
• pool_prune_report.json（{date, before, after, removed:[{code,name,reason,detail}]}）——下游 --phase finalize 用它做硬 gate；
• 同步从 new_codes_history.json[今日] 剔除被删代码，避免「今日新进 N 只」与实际待核验数矛盾；
• 四道规则与打分引擎完全同口径，删完再跑打分，引擎内筛除应全部为 0（保留为兜底/幂等）。

停牌判定的三道安全网（2026-11-04 加固，改动前必须读懂）：

1. 分市场基准日：沪用 sh000001、深用 sz399001 各自的末日，不再用 max(沪,深)。
   旧实现一旦某市场只更新到前一天（常见：深市晚几分钟到账），该市场全部股票会被判「停牌」而整批误删。
2. 无日线文件 ≠ 停牌：_day_last_date 区分「文件不存在 → None」与「空文件 → 0」，
   两者都保留并告警（多为新股未下载/文件异常）；只有「文件存在但末日早于该市场基准日」才算停牌。
3. 比例保护：某市场判停牌只数占该市场池内只数 >30%（且样本 ≥10）→ 视为日线未更新完整，
   整步中止（退出码 3），不删任何股票、不改池、不写板块。daily_run.py 会识别这句提示并说明
   「等通达信补全日线后重跑 --phase prepare」，而不是当成代码故障。

第 4 步：保鲜风格板块补充源（可选，联网）

python scripts\refresh_style_supplement.py

拉取东方财富 6 个概念板块成分，更新 style_blocks_supplement.json。失败会保留旧文件、不阻断流程；若本机网络不可达，可跳过（引擎仅用本地 infoharbor_block.dat）。

第 5 步：证据核验（个股硬证，排在先删之后、打分之前）

口径（2026-11-04 起，用户硬规则）：池内所有股票都要有个股硬证；每只 每 3 天必须重查一遍；新进股当天必查；核验完成后才统一打分排名并发布。

用 scripts/verify_new_entries.py 排程，Agent 按排程联网核验：

python scripts\verify_new_entries.py --plan                 :: 输出当日核验清单 JSON（配额自适应）
python scripts\verify_new_entries.py --write 结果.json      :: 写回证据 + 记录核验日期
python scripts\verify_new_entries.py --mark-skip 600001,... :: 查无证据标记（同样记日期）

• plan.new = 当日新进股（必须全部核验）；plan.refresh = 池内满 --refresh-days（默认 3）天未核验的存量股，按最久未查优先轮转。
• 配额口径：存量配额 = ceil(池/3)（198 只池 → 66 只），新进股不占这个配额，所以 limit = 66 + len(new)（如 11 只新进 → 77）。旧版让新进吃存量配额，导致「3 天过一遍全池」永远欠账。
• stats 关键字段：todo 今日应查总数；overdue 已满 3 天应重查的存量总数；overdue_not_picked 因配额不足本次没排上（>0 说明轮转在欠账）；never_verified 从未核验过；days_behind 最久逾期天数。days_behind 与 never_verified 应该逐步下降，否则扩配额或查是否有大批股长期查无证据。
• plan.pruned.applied=true 表示池已经过第 3 步删除，pool_size 即有效池。
• 核验日期记录在 new_evidence_meta.json（{code: {last_verified, result}}），是 3 天轮转的唯一依据；首次接手老数据可用 --bootstrap 把已有记录分散到最近 3 天。
• 证据只接受个股级五类：个股硬证/个股公告/个股调研/个股研报/个股财报；查不到公司级证据就写 {"no_evidence": true}（保持赛道基准托底，不硬造）。五类等级在打分引擎里由同一份 INDIV_GRADE_SET 单点派生（共振加分、等级优先级都认「个股研报」），勿在别处另写一份白名单。
• 单次重查的分数在 --write 写入层限幅 ±3 分，避免一次检索噪声打乱榜单（打分引擎里另一处限幅只在 TDX_KEEP_SEED_EVIDENCE=1 的作者模式触发）。限幅基准锁定为「当天首次写回前」的旧分并存进 meta.day_base / base_date，同日分批 --write 不会累计漂移。
• 同日重复写回是幂等的：自动化为防超时常把累计结果分批 --write、或失败后重试同一份结果文件。no_evidence_streak 只在跨不同核验日才 +1（no_evidence_date 已是今天则原样返回），不会把同一天的一次查无算成「连续 2 次」而误降级硬证；分数限幅也用当日固定基准。
• 「查无证据」不会让旧硬证永久生效：--write / --mark-skip 记 no_evidence_streak，第 1 次只记日期并保留旧分（容忍检索噪声），连续第 2 次（不同核验日）把旧 f12/f13 降级为「证据失效」（分数减半且 ≤4、不再标 ★）；任一次成功核验即清零连击。旧版「只记核验日期、不动分数」会让 3 天轮转形同虚设。
• 某维度提交了但 grade/分数不合规时不再沿用旧个股硬证，该维度同样降级，避免「证据降级」被静默吞掉。
• --write / --mark-skip 都要求基础池可读：池为空直接拒绝（fail-closed），且拒收不在当前池的代码。
• daily_run.py 强制把 TDX_WORK_DIR 设为脚本所在目录 HERE（不再允许外部环境变量覆盖）：本脚本的池、删除报告、证据 JSON、_publish、验收全基于 HERE，子脚本却读 config.WORK_DIR = TDX_WORK_DIR or cwd，二者不一致会造成「prepare 写 A、finalize 读 B」的割裂。需要隔离测试时请直接给子脚本设 TDX_WORK_DIR，不要给 daily_run.py 设。
• 本步骤由 Agent 用 WebSearch / WebFetch 完成；引擎本身不联网取证。

第 6 步：打分并生成报告

python scripts\quant_score13_v7.py

输出（均在工作目录）：

• 强势龙头组合12因子证据打分_v7.html / .csv（全量，含全部个股）
• 强势龙头组合12因子证据等级矩阵.csv
• 强势龙头组合12因子量化股票池_TOP50.html / .csv（全池统一打分排序前 50）
• 强势龙头组合12因子量化股票池_TOP80.html / .csv（全池统一打分排序前 80）

三张榜的关系：同源同口径，只是截取长度不同

铁律（2026-11-04 用户纠正，勿再回退）：全池先统一打分、统一排序，再取前 N，不得在取前 50 时按「个股硬证」二次过滤。
- 曾经的错误做法：[x for x in results if x["verified"]][:50] + 内部重编 1..50 → 全池第 1 名（仅赛道证据，如瑞芯微 98 分）进不了 TOP50，且同票在三表名次对不上，学员看到的「第 1 名」不是真第 1。
- 正确做法：top50_list = [dict(r) for r in results[:50]]，沿用全池原始 rank。
- 赛道证据股（无 ★）照样进榜、按同一把尺子比较；页面说明区会写明「本表含个股硬证 X 只、赛道级证据 Y 只」。
- 统计卡（榜首总分/门槛/平均分/赛道票数）必须按实际入表的这批股票计算，不能用全量 totals，否则与表体自相矛盾。

第 7 步：把 TOP50 写回通达信板块（在行情软件里直接跟）

报告发到云端解决「看」，写回本地板块才解决「跟」：在通达信里直接翻 K 线、挂条件单、设预警。

python scripts\write_top50_block.py                 :: 取 TOP50 前 50 名写入板块
python scripts\write_top50_block.py --dry-run       :: 只预览，不动磁盘
python scripts\write_top50_block.py --limit 30 --name "13因子TOP30"

• 数据源 = 强势龙头组合12因子量化股票池_TOP50.csv，按 排名 升序取前 N，不重排、不过滤 → 本地板块 = 网页 TOP50 = 全池总分前 50。
• 写两个文件：T0002\blocknew\<CODE>.blk（每行 7 位内部码 + CRLF）与 blocknew.cfg（定长 120 字节/条：[0:50] 板块名 GBK、[50:120] blk 文件名 ASCII）。默认 CODE=MRZT50、名称 13因子TOP50。
• upsert 自愈：cfg 里已有同名板块（例如先在通达信界面手工建过，TDX 会给它随机分配 6 位文件名）→ 沿用它的文件名，不会出现两个重名板块；cfg 记录被通达信覆盖掉 → 下次运行自动补登记。
• daily_run.py --phase finalize 在打分之后、上传之前自动调用本步（失败只 WARN，不阻断发布），所以日常无需手动跑。
• ⚠️ 通达信把 blocknew.cfg 缓存在内存里：写完必须完全退出通达信再打开才能看到新板块；若退出时把 cfg 覆盖回去（板块消失），重跑一次本脚本即可。

第 8 步：汇报

汇报：BLK 成员数、基础池只数、最终打分只数（=基础池−ST）、本次新增股及进入 TOP30 者、证据/财报覆盖、补充源成功数、输出位置、本地板块写入只数（如启用）；若名称未命中或剔除异常一并提示。

12 因子速览

总分 130。另有：合并组「≥2 维均 ≥6 额外 +1 共振」、ST/*ST/退市剔除、60 日涨幅超过 50% 扣 10 分（防追高）、近 7 日新进前 30 高亮。完整口径见 references/scoring_rules.md。

重要约定

• 引擎内置的 EVIDENCE_F12 / EVIDENCE_F13 / BOOST / FIN 是原作者存量个股研究。默认已清空（学员 / 分发模式），仅保留赛道基准（QUANT/CATALYST）与赛道证据（TRACK_F12/F13），个股证据由 new_evidence.json 提供。若要复现原作者报告，设 set TDX_KEEP_SEED_EVIDENCE=1。详见 references/scoring_rules.md。
• new_evidence.json 专供每日新进股覆盖，不要修改引擎硬编码来加新证据。
• 名称解析必须按市场隔离（6/9 开头查 shs.tnf，其余查 szs.tnf），切勿把两表 update 合并，否则沪市指数记录会覆盖深市股名。
• 本地通达信无财务库，fin（营收/净利同比）必须外部核验。
• 价格 / 日线读取本地 vipdoc，需保证通达信当日已下载完成。
• 行业列空的股票：遇到就直接补映射（用户硬规则，勿询问、勿遗留默认值）。跑分出现 WARN 未知赛道(ind不在QUANT): <code> 说明该 code 通达信「行业」列为空且 industry_map.json 也无记录 → 赛道因子套默认基准分、打分失真。标准动作：① 用 WebSearch 或名称语义确定该 code 真实申万/东方财富行业；② 往工作目录 industry_map.json 加 code:"一级-二级-三级"；③ 往 scripts/quant_score13_v7.py 的 IND_OVERRIDE（第726行）加 code:"QUANT赛道码" 兜底；④ 同步脚本到 @user_9fb383fd/yinziztzh/scripts/（保持 MD5 一致）；⑤ 重跑至 WARN 未知赛道 归零。详见 references/troubleshooting.md 第5节。

四道删除筛除与板块写回（2026-10-27 新增；2026-11-04 增至四道并前置为「先删」步骤）

执行位置（2026-11-04 起）：四道筛除由独立脚本 prune_pool.py 在第 3 步执行，位置在「刷新池」之后、「证据核验」之前；打分引擎内保留同口径代码作为兜底（幂等），正常应全部为 0。

• 前置到核验之前的原因：被删股不该占用新进/轮转的核验配额；删除需留可审计报告 pool_prune_report.json；核验、打分、排名、三表必须基于同一份已删净的池。
• 删除是按当日事实判定（涨幅、市值、停牌状态都会变），不做永久黑名单：明天若不再触发规则，重新选回板块即正常参评。

四道规则（prune_pool.py 与 quant_score13_v7.py 完全同口径）：

1. ST / *ST / 退市删除：名称以 ST/*ST 开头或名称含"退"、或板块列为"ST股"，直接剔除。
2. 停牌删除：个股日线 vipdoc 最后一条记录的日期 早于市场最新交易日（sh000001/sz399001 日线末条取最大）→ 判定为当日停牌，直接剔除。停牌股无当日成交，其价格类因子（价格波动/均价动量/跃升）与 涨跌幅 全是陈旧值，却仍会被静态证据因子打出高分，不剔除会长期占据榜单（典型：002623 亚玛顿 11-03/11-04 停牌、日线停在 11-02，仍被算出 82 分排第 7）。复牌当日自动回到正常评分。指数日线缺失（MKT_LATEST=0）时本道自动跳过，避免误删全池。
3. 60 日涨幅 > 70% 过热删除：复用本地 vipdoc 日线算出的 RISE60（不复权原始收盘价口径，与行情软件显示一致；与 >50% 仅扣 10 分是两套逻辑，互不影响），>70% 直接剔除。
4. 流通市值 < 20 亿删除：本地通达信无流通股本数据，由 fetch_float_mcap.py 联网从东方财富拉取全池股票的「流通市值(f21，单位：元）」并缓存到工作目录 float_mcap.json；< 2_000_000_000 剔除。
   - 数据安全 / 容错：float_mcap.json 缺失或网络拉取失败 → 该筛除自动跳过并告警、不阻断流程（不会误删）；daily_run.py 已在删除步骤前自动跑 fetch_float_mcap.py，失败保留旧缓存。
   - 用户也可离线手动编辑 float_mcap.json（格式 { "600519": 210000000000, ... }，单位元）。

板块写回（会改手动维护的涨停组合）：prune_pool.py 把命中任一删除规则的股票从 ZTZH.blk 移除，实现板块自清洁；写前自动备份 ZTZH.blk.bak_<时间戳>，无命中则不动文件。即使市值数据缺失，ST、停牌与涨幅>70% 的删除仍会写回（三者不依赖市值数据）。行业列空不通过写回删除（仅影响评分，不碰板块文件）。恢复板块用最新 .bak_ 覆盖 ZTZH.blk 即可。

注意：tdx_pick_limitup.py 对 ZTZH.blk 是追加写（只加不减），因此被删股在后续交易日若仍满足「13 日内 ≥2 涨停」会被重新选回板块——这是预期行为（按当日事实重评）；当天它会在第 3 步再次被删、并从 new_codes_history[今日] 剔除，不会重复占用核验配额。

流程健壮性加固清单（2026-11-04 全链路复查后新增）

按下表逐条确认，这些都是踩过或差点踩到的坑，勿回退：

| 第六轮：写回幂等 verify_new_entries.py | ① no_evidence_streak 同日不累加（no_evidence_date == TODAY 直接返回）；② 限幅基准存 meta.day_base/base_date，同日锁定 | 实测同一天 3 次 --write 同一份查无结果：旧版 streak 1→2→3，第 2 批就把 9 分个股调研砍成 4 分「证据失效」、第 3 批再砍到 2 分；同一天 3 次写高分：5→8→10 绕过 ±3 单次限幅。自动化明确允许分批写回，故这是必现路径 |
| 第六轮：当日行情 refresh_pool.py | 涨跌幅% / 是否涨停 按最新交易日日线重算（分市场指数末日对齐 + 封板价判定），不再沿用旧池 | 实测 198 只这两列全空，页面「收盘涨停」统计卡恒显示 0、涨停行无高亮、三份 CSV 空列；修复后 198/198 有值、32 只涨停、范围 −10~20%，代码与行业列逐行不变 |
| 第六轮：路径单点 daily_run.py | env["TDX_WORK_DIR"] 强制 HERE，忽略外部覆盖 | 旧版 env.get() 允许外部覆盖，子脚本写到别处而主脚本从 HERE 读，会造成 prepare/finalize 数据割裂 |
| 第六轮：学员端 fetch_report.js | ① 缺 SDK 时降级匿名公有读（不再 exit(1)）；② 对外链接统一 pubUrl() 匿名永久地址，去掉「签名 1 小时有效」误导文案 | 老师本机有密钥却没配 NODE_PATH 时学员端直接失败；有密钥时 rec.url 是 1 小时签名链接，若输出给学员会过期 403 |
| 第七轮：写回字段保全 verify_new_entries.py | --write 必须以 dict(old) 为基底、只覆盖本次核验的字段；跳过条件改 if not payload and not weak_keys | 旧版重建 {"name","updated","f12","f13"}，每次轮转重查都会静默丢掉 fin（半年报营收/利润）与 boost（上游加分）：实测 000420 吉林化纤 62→53 分、排名 63→110，且 TOP80/总表/矩阵跟着整体错位。另外「只提交一个不合规维度」时 payload 为空会 continue，旧个股硬证不降级，把第五轮的降级修复整条绕过 |
| 第七轮：产物可复现 quant_score13_v7.py | 赛道明细补充行 for ind in sorted(set(...)) | set 迭代顺序受进程 hash 随机化影响，同一份数据连跑两次生成的赛道表顺序不同，全量页 HTML 字节漂移（内容相同但无法逐字节比对/审计）；修复后连续两次运行字节一致 |
| 第七轮：分发闭环 | 补齐老师端 SKILL.md 的 slug/version/displayName（否则 publish --dry-run 直接报「缺少 slug」）；tdx-report-publish 同步项目根 converge_index_top50.js 并升版本；三个 zip 与源目录逐文件一致 | 老师端 zip 此前根本无法发布；发布技能包里的 converge 还是 10-27 旧版（会自愈删除当天报告）；publish_cos.js 的 --prune-older 正则修复也没进 zip |
| 第八轮：本地板块 write_top50_block.py（2026-11-05 用户指令） | 新增：把 TOP50 CSV 前 50 名写成通达信自定义板块（MRZT50.blk + 在 blocknew.cfg 追加/校正 120 字节记录），finalize 打分后自动调用；同名板块存在则沿用 TDX 分配的文件名；blk 内容不变不重写、备份保留最近 10 份；写完读回自校验 | 旧流程只发云端报告，本地通达信里没有当日榜单，无法直接翻 K 线/挂预警；手工维护板块每天要复制 50 个代码，必然漏更新。格式为实测：cfg 定长 120 字节/条（[0:50] 名称 GBK + [50:] blk 名 ASCII），blk 每行 7 位内部码 + CRLF、共 9 字节 |
| 第九轮：备份清理 write_top50_block.py（2026-11-05 顺手修） | cleanup_baks() 同时清理 <code>.blk.bak_* 与 blocknew.cfg.bak_*（合并保留最近 10 份） | 旧版只清 blk 备份，cfg 备份（仅在板块首次创建/改名时产生）长期不清理会零星累积；虽不影响功能，但属备份清理遗漏，已补齐 |
| 第十轮：赛道字典季调 quant_score13_v7.py（2026-11-05 季度深度复核后用户拍板） | 用户授权调整两套产业字典：① 微调 A（上调）电网链 CABLE 催化分 4→5、ELECTRICAL 5→6（十五五电网超 5 万亿、特高压设备招标 +97.7% 强于原保守假设）；② 微调 B（下调）CHEM_RESOURCE QUANT idx4 涨价维度 6→5（钛白粉同比仅 +2.89% 基本持平、有机硅 DMC 冲高回落，涨价维度略高估）。B 的「利润」维度未改：利润动量由每只股半年报真实财务 FIN 驱动（sc[13]），不归赛道字典管，无对应旋钮 | 字典原是 2026 年中产业研究静态快照，季度复核发现电网链低估、化工资源涨价高估；经 WebSearch 近 3 个月数据核对后调整，其余 ~35 个赛道保持 |
| 第十一轮：高位放量预警标记 quant_score13_v7.py（2026-11-05 用户指令「接入每日 TOP50 输出」） | 新增「涨停后高开低走放量阴线」预警标记：全池 results 排序后由 load_warning_flags() 读本地 vipdoc 日线逐只判定，CSV（主表/TOP80/TOP50）末尾追加 高位放量预警(🚩) 与 警示日期 两列，学员端 HTML（证据页 + TOP50/TOP80 页）表尾同列显示 🚩（title 注明信号日）。判定口径：第 N 日封板涨停（按板块限幅、high==close）→ 第 N+1 日高开(open>昨收) 且 收阴(close<open) 且 放量(量>涨停日量)，仅标记最近 13 个交易日内出现的信号日；复用 tdx_pick_limitup.py 的封板判定 | 旧流程榜单只给因子分与名次，用户无法在每日 TOP50 / 学员端一眼识别这类高位出货警示形态（涨停次日放量长上影/阴线）；本标记是纯增量列，不改任何打分/排名/三表同源，与独立公式、通达信条件选股口径完全一致 |

排障

见 references/troubleshooting.md：BLK 为空、名称未命中、东财 API 失败、未知赛道 WARN、ST 剔除异常、60 日扣分误判、HTML 编码等。