野渡高级复盘

一、定位与边界

一句话：把「收盘数据」变成「明日可执行清单」。复盘最重要的产出，永远是一份次日观察清单（板块 + 股票 + 预警信号），而不是一堆数据罗列。

三条全局铁律（优先级高于全文其余条款）

① 板块不设限：用户已开通科创板(688/689)与创业板(300/301)权限 → 全部统计与输出（指数与广度、涨跌家数、涨停/跌停梯队、连板高度、龙虎榜、主力资金、板块拆解、排行、P0–P3 清单）一律按全市场口径执行，不得按板块排除 688/689/300/301/302。双创 ±20% 波动仅体现为「单票仓位减半」提示，不构成剔除或降档理由。唯一仍排除：ST/退市/停牌/一字板 + 北交所（bj）（数据源覆盖不足，属工程限制，须在报告标注）。

② 数据复权：信号必须来自前复权；成交必须落在真实价。 计算任何价格派生指标前先加载 qfq-source-routing skill 按其 §零「两层口径铁律」执行。详见 R1。

③ 数字必须来自实际返回：报告里每一个数字都要能追到某次真实取数，禁止凭印象推测填充。取数为空或缺字段时如实标注「数据源未覆盖」，关键数据至少两源交叉验证。

> 免责声明：本 skill 输出基于公开市场数据的量化分析，仅供研究参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
>
> 版权：© 2026 上海羚骏科技有限公司（作者：野渡）。经 SkillHub 官方渠道分发，仅供个人学习研究使用。严禁二次上传/再分发、转售、商用租赁、去除版权标识后使用。

二、执行主线（唯一流程 · 7 步串起全部动作）

> 这是 Agent 每个交易日实际要走的路径。每步只做一件事，判据全部落在第四章「硬规则库」，不要在这里重复展开。

唯一的人工阻塞点：无。整条主线连续执行，中途不向用户提问。

★ 与自动化 prompt 的冲突登记（v2.6.2 起 · 出现下列表述一律以本表为准）

自动化任务（automation-1785898449435）的 prompt 内嵌了部分历史口径。凡 prompt 与本 SKILL.md 冲突，一律按本表执行——不要因为 prompt 写得更具体就照抄：

> 为什么不用「prompt 优先」：prompt 是每次运行的入口，SKILL.md 才是口径事实源。历史已发生多次「prompt 与 skill 不同步导致按旧口径执行」（如 2026-10-09 P0 条件② 误判）。本表即两边同步的显式锚点。

三、核心方法论

3.1 标准复盘五步法（骨架）

> 方法论唯一真源：「野渡复盘法」skill。改方法论请改该 skill，本 skill 只做落地映射，避免两份定义漂移。

三个细化判据：

• 主线识别三要素：领涨（辨识度最高的高标/龙头）＋ 跟风（板块内批量跟随）＋ 中军（成交额够大的容量票）。三者齐全＝主线可重点参与；缺中军或跟风＝支线/一日游。
• 梯队整齐度：二/三/四板各梯队均有标的＝行情健康；仅头部高标孤立、中低位断层＝情绪脆弱，谨慎追高。
• 亏钱效应归因二分：高位抱团补跌（前期强势股集体回调，正常分歧，企稳后低吸）vs 题材全线退潮（领涨/跟风/中军齐跌，风险扩散，防守）。扩散期不低吸。

3.2 四条分析路径

> 用户未指定时默认走路径一。四路径共用第五章输出规范。

路径一 · 技术面三维
- 匹配：关注大盘技术面、指数走势、均线/指标信号，或要 HTML 图表报告。
- 维度：上证判风险 · 国证2000判进攻 · 全A判情绪。
- 数据：上证日K（复盘日+前两周）、上证周K（8–12 周，看 144 周均线与 MACD 黄白线）、国证2000 日K；指标 MA5/20/60/250、MACD、KDJ、布林带。
- 清单：风险面（阴线结构/MACD/均线站位/周月趋势 → 「可积极」或「宜谨慎」）→ 进攻面（国证2000 相对强弱）→ 情绪面（涨跌家数/涨跌停/成交额）→ 主线面（领涨共振与延续性）→ 买点推演。
- 三档建仓参考：① 左侧试探＝支撑位+底分型+缩量止跌；② 趋势跟进＝均线收复+MACD拐头；③ 突破加仓＝前高突破+放量确认。
- 基调：「当前阶段的判断是……」「等信号确认而非提前押注」「宁可错过机会也不做无把握的决策」。

路径二 · 情绪周期五维
- 匹配：关注市场情绪、短线氛围、赚钱/亏钱效应。
- 五维：量温度（涨停/跌停/连板/炸板率/红盘占比 → 决定仓位上限）· 识主线（龙头+跟风齐涨＝健康，龙头独涨＝不健康）· 测亏钱效应（昨日追高者盈亏、高位补跌、炸板股次日开盘）· 判持筹心态（卖出意愿/抛压/场外入场意愿）· 空仓检验（假设空仓选哪只、胜算多少 → 赢面不足 60% 不操作）。
- 输出九板块：大盘概览 / 赚钱效应 / 亏钱效应 / 情绪周期（温度计+周期定位）/ 板块轮动 / 连板梯队（龙头质量 S/A/B/C）/ 龙虎榜博弈 / 风险评估 / 明日策略。
- 基调：短句、结论先行，先给结论再列数据。

路径三 · 短线博弈六步
- 匹配：关注短线博弈、龙头战法、题材周期。
- 六步：定周期（低位震荡→主升→高位震荡→主跌；依据涨停家数趋势/连板高度/昨涨停溢价/炸板率）· 辨两端（只做绝对高位龙头与绝对低位首板一进二，过滤全部中位股）· 断时机（新题材是市场无标的可炒才走出来，还是真有生命力——时机比内容重要）· 看换手（换手上来的 vs 缩量一字上来的，缩量板接多＝定时炸弹）· 验人气（人气＝流动性溢价，短线赚钱唯一来源）· 空仓检验（找不到舒服买点就空仓）。
- 输出 10 板块：大盘概览 → 周期定位 → 龙头梯队（绝对高位）→ 低位试错 → 亏钱效应扫描 → 板块轮动与题材时机 → 连板梯队 → 龙虎榜博弈 → 风险评估与仓位纪律 → 明日策略。
- 基调：框架用断言语气、操作建议用概率语气、每讲概念必附案例；中位股一律标高风险区。

路径四 · 八大板块全景（默认深度路径）
- 匹配：需要系统化全貌复盘，含偏差分析、下一日推演、宏观快照。
- 严格按序：① 六大指数收盘（上证/中证500/科创50/创业板指/中证红利/中证1000：点位、涨跌幅、成交额、滚动PE）→ ② 市场特征（量能/风格价值vs成长·大盘vs小盘/赚钱效应；冰点阈值：上涨家数<700 须 ❄️ 重点提示，见 R8）→ ③ 标的动态（核心龙头 / 容量中军 / 20cm弹性 / 低位补涨 / 风险回避 五层）→ ④ 核心驱动（1–2 个当日最关键事件，按 事实→解读→映射→操作 四层展开）→ ⑤ 领涨/领跌（各 TOP10，领涨含领涨股）→ ⑥ 偏差复核（对比上一日推演与今日实际，逐指数评估方向与区间命中率；并对上一日清单做全量回测，禁抽样，见 R3）→ ⑦ 下一日推演（每指数给方向+区间+逻辑，须考虑节假日/宏观数据日/财报季）→ ⑧ 宏观快照（汇率/10Y国债/北向/Shibor/原油黄金及其传导）。
- 末尾固定追加「四大增强关注点」章节（见 3.3）。

3.3 四大增强关注点（路径四固定章节）

> 数据边界（实测红线，禁编造）：北向仅季频、两融 T 日未更新、ETF 被动资金与股指期货升贴水视源可用性、期权 PCR 未覆盖——对应章节须标注可用性。可完全落地的仅「高位抱团松动预警」与「量能成交结构」。

3.4 板块轮动分级（P0–P3）

P0 准入三条件（缺一降 P1/P2）：① 板块当日涨幅居前列；② 板块内首板 ≥5 只（广度扩散型：证明板块整体资金进入，而非孤立异动）或 连板梯队 ≥2 只（高度接力型：证明有龙头有跟风）——二者满足其一即通过（v2.6.0 起：首板 ≥5 只为主判据，替代原「连板梯队 ≥2 只」的单一门槛；连板路径保留为并列备选，理由见下）；③ 主力净流入为正 且 当日涨幅为正（排除承接盘）。每条 P0 必须显式写「证伪条件」——什么信号出现即判定失效退出。

> ② 的判定细则（v2.6.0 · 野渡 2026-10-22 拍板）
> - 首板口径：当日涨停（按板块制度阈值：主板 ≥9.7%、双创 ≥19.7%）且前一交易日未涨停的个股；含一字板首板；不含 ST/停牌/退市；不含北交所（bj）。数量按「板块」聚合（行业或概念，取报告该节所用同一层级，不得上下游混算）。
> - 为何保留连板路径（不做纯替换）：2026-09-24～10-22 影子回测（15 个交易日、143 个涨停股样本）显示两组能力不同——首板组（首板≥5 且连板≤1）次日组均 +1.32%、收红率 57.4%、次日涨≥5% 占 30.9%；连板组（连板≥2）次日组均 +2.36%、收红率 57.3%、次日涨≥5% 占 44.0%。首板组胜率不差但爆发力弱 1 档，纯替换会丢掉「高度接力型」主线的识别能力 → 故落为「或」关系。
> - 确定性分档（必须写入报告）：含连板梯队 → 标「高度接力·标准确信度」；纯首板型（连板≤1） → 标「广度扩散·确信度下调半档 + 持有周期 1~2 个交易日」，且 P0 内个股必须至少 1 只满足「主力净流入 TOP20 / 龙虎榜机构净买」（二次收敛口径见 R4 ②）。纯首板型不得按标准确信度持有多日。
> - 反面样本（须警惕）：元件行业在 09-29（首板 7 只/次日 −5.48%）、10-15（首板 5 只/次日 −6.47%）两次入选均为板块级亏损 → 巨型一级行业内「首板≥5」易被普涨日杂毛填满，故条件③（资金 + 涨幅双正）与封板质量复核（R6）在纯首板型上不得省略。
> - 实践意义：本判据直接针对「P0 空置」——10-22 电机Ⅱ 7 只涨停 0 连板，旧口径下 P0 空置第 6 期；新口径下满足 ②，配合 ①涨幅+3.58% 行业第 1、③主力 +10.82 亿为正，可正常进入 P0 评议（仍须过 R6/R7 两道复核）。

> 准入必须分两套：上述三条件只适用情绪题材。资源/周期股是慢牛结构、天然不出连板，套用「梯队≥2」会系统性错杀。资源/周期准入＝① 涨幅居前 ② 实物价格突破关键位 ③ 机构龙虎榜连续净买≥2日 ④ 板块 5 日资金净流入为正。（实证：贵金属因「强资金缺连板」被降 P1，次日 5/5 全红 +6.18%，而 P0 创新药 +1.54% → 分级错配，详见 evidence-log.md E-02）

其余四条定级细则：① P0 三条件通过后仍须过两道复核——封板质量（≥1 只 A/B 档，全 C 档降 P1）+ 全员午后封板折价（见 R6/R7）；② 「单日主力资金第一」不作次日强势依据（见 R4）；③ P0 清单必须二次收敛，个股须满足「在连板梯队内 / 在首板群内 / 在主力净流入 TOP20 内 / 龙虎榜机构净买」至少一项，否则降 P2；④ 机构口径与题材热度背离时跟机构。

P1 名额门槛（候选规则，非硬门槛）：连板梯队 ≤1 只 且 首板 <5 只 且 无中军级标的（单日主力净流入 ≥5 亿）→ 不占用 P1 名额，降 P2（v2.6.0 起三条件须同时成立；原为「连板 ≤1 且 无中军」两条件，若不同步补「首板 <5」会出现「已够 P0 条件②的板块反被降 P2」的口径冲突）。证据仅 3 期样本、未达升格门槛，只作保守倾向，禁止据此机械剔除标的（详见 evidence-log.md E-05）。

3.5 市场状态快速定位

• 进攻：主线明确、情绪高涨、资金聚焦 → 可积极操作
• 修复：前期分歧后回暖 → 需确认修复强度
• 分歧：多空博弈激烈、方向不明 → 等待确认
• 退潮：主线松动、亏钱效应扩散 → 防守为主

> 出现 R9 高速轮动市 特征时，上述定级须按 R9 强制调整。

四、硬规则库

> 每条格式统一：判据 → 处置 → 证据出处。 证据与回测明细一律沉在 references/evidence-log.md（编号 E-xx），正文只留可执行判据，避免主线被历史数据淹没。

R1 · 数据复权口径（强制）

判据：任何价格派生指标（指数结构/支撑压力/量价/均线/涨幅/回测）都分两层——

源与派别：优先级 wind-finance → ifind-mcp → mootdx（三源均等比派）。tdx-connector／腾讯／东财／大智慧／westock／neodata 属等差派，仅可用于当日快照字段与粗筛。实测基线：新浪日线＝不复权，腾讯 qfq＝等差派 ⇒ 均不可作分析层源。

不受约束：指数点位、涨跌家数、涨停梯队、龙虎榜、资金流向等市场广度与情绪类数据与复权无关。

交付前三条自检：① 所有指标数字的 K 线输入＝等比前复权；② 所有可下单价位＝真实价并注明交易层源；③ 报告注明 K线源 + 派别 + 复权基准日。映射公式 真实价(t) = 前复权价(t) ÷ f(t)，f(t) = 前复权收盘(t) ÷ 不复权收盘(t)，f(最新) ≡ 1；禁止把前复权数值直接填进委托单。

证据：E-01（600519 实测：新浪 2026-02-10 收 1504.800 ＝ 不复权；腾讯 qfq 1476.776，差 28.02 元）。

R2 · 交易日推进（「次日」≠ 日历第二天）

判据：生成「下一个交易日重点关注」前必须显式计算真实交易日——① 周五 → 下周一（跳周六日）；② 遇法定节假日/调休，用 trade-calendar 逐日推进跳过全部休市日（调休补班日不开市，不算交易日）。

处置：报告须显式标注下一交易日完整日期与星期（如「下一个交易日 = 2026-08-24 周一」），正文一切「验证/证伪」条件的日期引用必须与之一致。周五复盘额外加「周末时间窗风险」条目（两天消息真空 + 隔夜外盘变量；周五缩量＝资金不愿周末持仓）。

禁止：next_trade_date = rec_date + 1 个工作日 的推算（节假日/调休前必错）。写入 tracker 后须回读断言相邻批次首尾衔接：batches[i].next_trade_date == batches[i+1].rec_date，不等即查明修正，不得直接交付。

证据：E-03（2026-08-21 周五复盘把「次日」写成 8/22 周六，全文 20+ 处日期全错；2026-09-24 批 next_trade_date 误写 09-25 中秋休市，实为 09-28）。

R3 · 多层验证窗口（T+1 必算 / T+3 限用途 / T+5 条件触发 · 全量禁抽样）

> 这是复盘可信度的生命线。违反此规则的复盘结论无效。

判据：三层窗口各验证一件事——T+1 短线接力/连板是否成立（脉冲题材）· T+3 是否一日游、板块是否延续（情绪题材二次确认）· T+5 趋势是否形成、机构假设是否成立（资源周期、机构建仓型主线）。

★ 窗口分层裁决（v2.6.1 · 2026-10-22 全量回测后确立；2026-10-23 二次补批复核修正数字）

三层保留全部计算（数据照采集），但结论权限不同——这是 51 批可回测样本支持的分工：

> ⚠️ 三条必须同时成立的读法：① P0 与 P2 的差距是三窗口唯一全部显著的对比（t=2.48/2.97/2.80），这是六档体系最硬的一条；② P0 优于 P1 只在 T+1 成立（t=−2.18），T+3 仅倾向、T+5 不显著——禁止把 T+1 的结论外推到 T+3/T+5；③ P3-A2 弱于 P0 三窗口一致为负（−3.77/−5.90/−7.77），T+1 已显著，为「A2 该回避」提供硬证据。
> T+5 的确认用途：P3-A2 中位数 −9.54%、P3-B 中位数 −8.39%，为两类回避档的唯一长窗口证据；P3-A1 的 T3→T5 中位数增量 +3.84%（−4.53%→−0.69%）证明「坚决回避」有效期约 3 个交易日。

硬规则：
1. 必须全量：清单里每一只在三个窗口均计算实际涨跌幅，一只不漏；禁止只挑表现好的算命中率。
2. 四指标并列（v2.6.1 起中位数为强制项）：① T+N 收盘相对推荐日收盘涨跌幅；② 相对中证500超额；③ 中位数涨幅（与均值并列，两者符号相反时以中位数定性并标注「均值由尾部贡献」）；④ 区间内最大回撤（持有体验）。只给均值不给中位数的分档结论一律视为不合格——2026-10-22 复盘核对即因缺中位数，把厚尾造成的假象当成「T+5 P1 最优」用了 6 期。
3. 按分级汇总：P0/P1/P2/P3 各自在 T+1/T+3/T+5 给出「标的数、平均涨幅、中位数、红盘数、红盘率、平均超额」。
4. 禁止单期裁决（v2.6.1 核心变更）：单期出现「低级别涨幅 > 高级别涨幅」时，只记录为观察项、标注 flag: 分级错配候选，禁止当轮修改定级规则或写入 SKILL.md。理由见 R13：补批至 51 批后单期信噪比升至 0.88（T+1 的 P0 组内个股 std 5.90%、每批 6.0 只 → 组均标准误 2.41% > P0−P2 真实差 2.12%），仍 <1，单期裁决依旧不可靠。是否构成真错配，交由 R13 的 pooled 复核裁定。
5. P3 回避正确率三层都统计＝实际下跌只数 ÷ 总只数。回避价值常大于进攻价值。
6. 失败归因必写：下跌标的归类（跟风无梯队 / 高位炸板 / 中军走弱 / 板块整体退潮），转化为观察项（是否升为规则见 R13）。
7. ★ 回避类档位必须用「机会成本口径」（v2.6.1 修正）：P3-A1 / P3-A2 / P2 的有效性，不得只看「相对基准的绝对下跌」——那会系统性低估（钱实际会流向 P0/P1）。正确判据＝该档收益 − 同批 P0 收益。2026-10-23 实测（51 批）：P3-A2 相对 P0 −3.77 pct、t=−2.51（5% 显著），是「A2 该回避」唯一达标的证据；用绝对口径只有 −0.53%（看似无效，曾连续 7 期被误判为「无预测力」）。该对比三窗口方向一致（−3.77 / −5.90 / −7.77），是全表除 P0−P2 外最稳健的一条。
8. ★ tracker 数据完整性（写盘前自检）：① items 不得为空——若当日确实无清单，须写 items: [] 并同时写 empty_reason，禁止只留空数组无原因；② 每条 code 必须是 6 位个股代码，禁止填板块名 / 板块代码 / 留空（P3-A1 尤其强制：历史上 76 条 P3-A1 有 32 条只记板块名，致该档可回测样本仅剩 10–32 只，而它恰是区分度最强的一档）；③ 写盘后回读校验：批次数 × 平均条目数 与报告清单条目数一致，不一致即中止并告警。

状态机：daily-review/review_tracker.json，每批写入 {rec_date, next_trade_date, items:[{level,name,code,logic}]}（规则见 R2，字段完整性见上条 ⑧）。回看逻辑：用 trade-calendar 算今日距每批 rec_date 的交易日数 N → N==1 算 T+1、N==3 算 T+3、N==5 算 T+5、N==2/4 不回测、N>5 该批归档。同一复盘日可并行回看 T-1/T-3/T-5 三批，报告分三块呈现。

批量取数：每批每只 kline <代码> --period day --end <复盘日> --limit <N+1> 取推荐日与 T+N 日 last；中证500 同区间用 sh000905，算超额。

权重（v2.6.1 定稿 · 2026-10-23 二次补批至 51 批后重算）：已由 51 批可比样本反推完成，不再「三层等权待定」——T+1 唯一承载跨档方向结论，T+3 只验回避与 P0/P2 领先性，T+5 仅 A2·A1 触发（见上方分层裁决表）。各档位对应的真实持仓周期按中位数固化（均值受尾部污染，不作周期判据）：

P0 优于 P1：仅在 T+1 成立，禁止外推（v2.6.1 二次修正）：批次级配对检验 P1−P0 = −1.54% / −2.56% / −3.55%（T+1/T+3/T+5），t = −2.18 / −1.71 / −1.64——只有 T+1 达 5% 显著（批数 40），T+3 为 10% 边际，T+5 不显著。「P0 优于 P1」的批次占比 70% / 62% / 58%。

• ✅ T+1 允许写：「P0 优于 P1」（有统计支持，且 T+1 四档中位数 +1.83/+0.50/−0.82/−3.34 单调可分）。
• ⛔ T+3 / T+5 禁止写：只能记为「倾向」，不得下「P0 强于 P1」的确定性结论（R13 ⑤ 窗口引用规则）。
• 三窗口一致、最硬的只有一条：P0 显著优于 P2（t=2.48/2.97/2.80），这是六档体系唯一全窗口达标的对比。

> ⚠️ 本条已三次改向，务必记住教训：29 批（被压制样本）→「P1 三窗口全面胜出」；42 批 →「P0 与 P1 不可区分」；51 批（补回 155 条 grade 字段条目）→「T+1 上 P0 显著占优，其余窗口不可区分」。三次结论都朝同一方向收敛（P0 更强），但只有样本完整后才达到显著。这正是 R13 存在的理由，也说明「先修数据再统计」比统计方法本身更重要——两次偏差都不是算法问题，而是样本被静默丢弃。

证据：E-04（2026-08-21 仅 T+1 抽样 6 只得出「83%」，全量 16 只真实红盘率仅 43.8% 且 4 只跌超 10%）；E-20（2026-10-22/23 三窗口全量回测，tracker 1743 条 / 51 批 code 合规可回测 → 确立 T+1 必算、T+3 限用途、T+5 条件触发；并记录两次自我纠错：29→42 批推翻「P1 全面胜出」，42→51 批推翻「P0/P1 不可区分」。两次偏差均源于样本被静默丢弃（空 items / grade 字段名错用），不是算法问题）。

R4 · P0 定级的四条附加约束

① 单日资金第一不作次日强势依据（辅助校验，非一票否决）

边界：只作用于「资金为唯一依据」情形，禁止把「5 日资金为负」扩张为对全部标的的一票否决——趋势启动初期 5 日资金天然滞后。资源/周期仍按各自第 ④ 条（板块 5 日净流入为正）单独执行，该条更严。

② 二次收敛：P0 板块入选后，个股须满足「在连板梯队内 / 在首板群内 / 在主力净流入 TOP20 内 / 龙虎榜机构净买」至少一项，否则降 P2。「板块对了」≠「板块内每只股都能买」。

③ 两道复核：封板质量（R6）+ 全员午后封板折价（R7）。

④ 机构优先：龙虎榜机构净买方向与散户题材热度方向相反时，以机构口径为准。

证据：E-02（创新药 P0 列 16 只，7 只纯概念跟风票次日平均 −7.7%）；E-06（彩虹股份 09-28 主力全市场第 1 +7.36 亿，09-29 −7.80%；同日元件板块当日 +29.46 亿但 5 日 −161.81 亿）。

R5 · P3 必须二分 + T+2 复核

① 定性「趋势性退潮」的双硬条件（缺一不得定性）：当日板块/标的跌幅 ≥3% 且 主力资金净流出。

> 禁止仅凭「缩量小阴」「前期涨幅大」「板块当日收绿」定性退潮——应归 P3-B 中性区或留 P2 观察池。「缩量小阴 + 主力未出」＝缩量洗盘，不是退潮。

② 二分表

③ P3-A1 的 T+2 复核（移出须三条同时满足）：① T+2 当日收红；② T+2 累积跌幅收窄至 −3% 以内（相对退潮判定日收盘）；③ 主力资金转净流入或净流出显著收窄。任一不满足 → 维持「坚决回避」；三条全满足 → 移出并降级 P2 观察池（非直接做多）。

禁令：禁止把「T+2 翻红」当反向做多信号；禁止在 T+1 就解除 P3-A1（T+1 无解除依据）。

执行细则（每次生成清单强制运行）：① 读 review_tracker.json 取到期批（rec_date +2 交易日 ＝ 今日）全部 P3-A1 条目；② 逐条取 判定日收盘 / 当日收盘 / 当日主力净额（用 kline --start --end 区间模式，禁用大 --limit）；③ 输出独立复核表（板块 / 判定日涨幅 / T+1 / T+2 当日 / T+2 累积 / 主力资金 / 三条件命中数 / 处置），逐条列出不得汇总省略；④ 处置落库：通过者写入 P2 并标「原 P3-A1·T+2 修复解除」，未通过者显式标「维持回避（T+2 复核未通过：条件 X 未达）」，禁止静默消失。

判定质量前置要求：P3-A1 必须逐板块核定双硬条件——禁止用指数跌幅代板块跌幅；禁止「自我标注非退潮却仍列入 A1」；自带「※需次日核定」的条目不得当轮直接列入。

★ 记录形态（v2.6.1 强制 · 补数据缺口）：P3-A1 即使是对整个板块定性退潮，tracker 仍须逐个登记该板块的代表个股（6 位代码，每板块 ≥1 只、优选 2–3 只领跌/中军），并附 sector 字段存板块名。禁止只写「板块名 + 无 code」——历史 76 条 P3-A1 中 32 条如此，直接导致该档可回测样本只剩 10–32 只，而它是全六档中区分度最强的一档（T+1 红盘率 10%，其余五档 38–53%）。报告展示仍可写板块名，但 tracker 必须留个股锚点。

P3-B 转出规则：P3-B 标的若 T+2 止跌翻红，移出回避区升 P2 观察。

证据：E-07（09-15 凭「缩量续阴」把光模块判退潮，二者资金仍在榜前列、双条件 0 命中，09-16 反手 +5.07%/+6.72% 并列主力净流入第 3、4）；E-08（09-24 批 11 个 P3-A1：T+1 全绿 0/11 翻红、T+2 10/11 反抽但累积仍 10/11 为负；首轮实盘放行 5 拦截 7，T+3 放行组 +0.61% vs 拦截组 −0.45%，跑赢 +1.06pct）。

R6 · 封板质量分档（tdx 缺失不影响出表）

① 字段采集路径

② 盘口法三条硬前提（不遵守必算错）：
1. 仅涨停股成立——先按板块制度判涨停（主板 60/00 ≥9.7%；双创 300/301/302/688/689 ≥19.7%），再校验 bid_price_1 == limit_up。非涨停股买一挂单不是封单。
2. 盘口是实时快照、不可回溯——只能在收盘后至次日开盘前取数；次日开盘即被覆盖。分钟K可回溯近 1 个月，是唯一可回溯的时间序列手段。
3. 不得用于「对数」tdx——时点定义可能不同（盘中某刻 vs 收盘），只作同量级交叉参考。

③ 分档标准（逐只标注）

④ 辅助字段：封单 ≥3 亿为强、≤0.5 亿为弱；封成比 >100 ＝封单远超成交额（极端一字板）；「几天几板」识别中段位置（如 5 天 3 板＝非首日启动，须下调持有周期预期）；涨停归因区分价格驱动与需求驱动。

⑤ P0 采纳门槛：① P0 板块内至少 1 只 A 或 B 档；② 若全部涨停股均为 C 档 → 必须降 P1 并标「封板不坚决」；③ 反向优先——同一主线有「未涨停但机构大额净买」标的时，其优先级高于 C 档涨停股。

⑥ C 档归口 P3-A2（禁止消失、禁止豁免）：所有 C 档涨停股（含连板与首板）必须归入 P3-A2「封板脆弱型高标」，与 P3-A1 并列但性质不同（A2 是封板质量崩坏导致的高断板概率，不是趋势退潮）。每条须写全 打开次数 + 封单金额 + 末次封板时间 三项证据，并注明「名义 N 板不等于强度 N 板」。涨停、上涨、乃至全市场第一的主力净流入均不构成豁免理由。

⑦ 「C 档=次日必崩」不成立——回避须带盘中触发条件：C 档表征「当日分歧巨大」，不等于次日必跌（高潮普涨日会被情绪抬轿继续拉）。故 P3-A2 禁止写成无条件回避，须为每只标注：仅当次日「开盘 30 分钟不封板」或「跌破前收盘」二者之一出现，才确认执行回避；若次日开盘 30 分钟内即封板（尤其秒板/一字、打开 0 次）→ 视为分歧转一致，当日不回避，按新封板质量重新定级（可升 P1/P2，须标「前一日 C 档转强，属资金二次承接而非质量修复」）。禁止把「C 档失效」当加仓信号。

⑧ 尾盘偷袭型封板独立降权：B 档但首次涨停 ≥14:30 → 标「尾盘偷袭型」；不改档位字母，但必须单独降权标注（封上即收盘，未经过日内换手检验），不得与早盘 B 档同优先级。

证据：E-09（地面兵装 12/12 全红、行业第一，但两只涨停股各打开 9 次＝C 档，机构买得最多的是未涨停的博云新材）；E-10（凯盛新能 3天3板/打开 9 次/封单 826 万/末次 14:54；黄河旋风主力 +15.54 亿全市场第 1 但打开 10 次）；E-11（09-15 批 P3-A2 六只次日平均 +8.68%、5/6 涨停，但同日 P3-B 六只 6/6 全绿 −8.39%）。

R7 · P0「全员午后封板」折价

判据：统计 P0 板块当日全部涨停股的首次涨停时间，全部集中在 13:00 之后（上午无一只封板）→ 触发。

处置（不降级，但三项同时执行）：① 确信度下调——标注「全员午后封板＝资金午后抱团发酵型，非开盘抢筹，次日高开兑现压力大于早盘板」；② 持有周期下调至 1~2 个交易日，不得按趋势主线对待；③ 中段位置复核——多只同时处于「N 天 M 板（M≥2）」再降一档确信度。

与归因联动（必做）：P0 驱动须归为两类之一——需求驱动（订单/产能/客户导入/技术突破 → 持续较长，可按趋势持有）或价格驱动（涨价函/停产/反倾销/供给收缩 → 较短促，按事件对待，以涨价落地节奏/停产执行为锚）。

证据：E-12（09-11 AI 硬件材料链 5 只涨停首封 13:04–13:47，上午 0 只封板，4 只已处中段，驱动全为上游涨价）。

R8 · 冰点监测与反转跟踪

判据：当日 上涨家数 < 700 → 冰点日，在「市场广度与赚钱效应」章节以 ⚠️❄️ 冰点（红色警示框）重点提示，写明上涨家数/跌停家数/涨停家数/红盘率，并记录该「阴线」的开盘价/收盘价/成交额（代表指数默认上证 sh000001）作为反包对比基准。

状态机：daily-review/ice_bottom_tracker.json，字段 ice_date / ice_open / ice_close / ice_amount / up_count / window / resolved（false 跟踪中、true 已反转、expired 过期未反转）。

跟踪流程（每次复盘必做，顺序在板块2之后）：
1. 读当日 up_count 与成交额。
2. 若 up_count < 700：新建/刷新 tracker（ice_date=今日、window=0、resolved=false），报告标 ⚠️❄️。冰点当日不执行反包检查、不推进窗口（当天即冰点阴线，无法反包自身）。
3. 若 tracker 存在且 ice_date≠今日、resolved=false、window<2：检查今日是否反转确认——
- 阳线反包：今日收阳（收盘>开盘）且 今日收盘 > ice_close；若 > ice_open（实体完全覆盖）为强反包，信号更强。
- 放量：今日成交额 > ice_amount × 1.05。
- 两者同时满足 → 标 🔥 冰点反转确认 · 大盘重大反转信号，resolved=true。
- 不满足 → window += 1；推进后达 2 仍不满足 → 标「冰点未反转，退潮/阴跌延续」，置 resolved=expired。
4. 非冰点日且已 resolved/expired → 不输出冰点条目。

标记规范：冰点日 ⚠️❄️ 冰点（上涨家数 XXX < 700）红色警示框 · 反转确认 🔥 冰点反转 · 重大上攻信号（冰点日 MM-DD → 反包日 MM-DD，放量 +X%）醒目高亮框 · 未反转 🧊 冰点未反转，退潮延续中性框。

> 逻辑：冰点是「恐慌出清」信号而非「抄底信号」；反转必须经反包+放量双重确认，否则视为下跌中继。

R9 · 高速轮动市识别与策略切换

判据（满足 ≥2 条即认定）：① 近 5 个交易日每日领涨行业榜首无重复；② 最高板 ≤5 板；③ 连板只数在 7～20 之间剧烈摆动（日环比波动 ≥40%）；④ 区间内出现 ≥2 次「涨停家数 ≤45」情绪低点。

进入后强制调整：① P2 档取消（并入观察池，不进主表）；② P3 回避只保留双硬条件——「放量破位」且/或「机构连续净卖 ≥2 日」；仅「前期涨幅大/当日收绿」→ 归中性观察区（不参与不做空），禁止标「坚决回避」；③ P0 只给强共振——涨停梯队 ≥2 只 ＋ 当日主力净流入前五，单条不满足即降 P1。

⚠️ 效度声明：上述数值阈值均由单个 8 日窗口归纳，尚无跨区间验证，存在样本内拟合风险。执行时把「触发高速轮动市」当保守倾向而非硬开关——宁可判得久一点（P2 少列、P3 收紧），也不要在趋势明确的市场里机械套阈值误杀有效信号（08-31、09-08 两批 P0 曾 6/6 全红）。累计 ≥3 个独立区间复现后再去掉本声明。

证据：E-13（8 日领涨榜首无一重复、最高板 4~7 反复、连板 7~19、涨停两度回落 42~44，四判据全中；八批 126 条全量回测：P2 三窗口系统性最差 −0.89%/−3.03%/−3.79%，P3 全面追平或跑赢 P0）。⚠️ 窗口限定（v2.6.1 · 2026-10-23 二次补批至 51 批复核）：P0/P1/P2 三档之间 P2 三窗口均为最差（均值 +0.32%/−0.27%/−2.35%，中位数 −0.82%/−1.64%/−3.04%，红盘率 43%/36%/34%），原结论方向成立；但「P3 全面追平或跑赢 P0」已被证伪（P3-A1 −3.75%/−4.85%/+0.44% 大幅落后 P0），该句仅适用于 R9 高速轮动市的八批特殊环境，不得外推为常态。另注意：P3 类档位取值低于 P2，故「P2 最差」的口径必须限定为「P0/P1/P2 之间」，不可写成「全档最差」。R8 判据（8 日四特征）本身不受影响。

R10 · 全市场资金流向 TOP20 + 席位实名追踪（必做模块）

定位：同时输出净流入 TOP20 与净流出 TOP20，并对其中当日登上龙虎榜的个股匹配席位实名（营业部全称/机构专用/沪深股通专用）。把「钱流向哪里」从板块粒度下沉到个股，并回答「谁在买」。

取数（东财公开接口 · 免费）

# ① 流入/流出 TOP20
GET https://push2.eastmoney.com/api/qt/clist/get
  fid=f62  po=1（降序=流入）/ 0（升序=流出）
  pz=20&pn=1&np=1&fltt=2&invt=2
  fs=m:0+t:6,m:0+t:80,m:1+t:2,m:1+t:23,m:0+t:81+s:2048   # 沪深主板+创业板+科创板 全市场
  fields=f12,f14,f2,f3,f62,f184,f66,f69,f72,f75,f78,f81,f84,f87,f5,f6
# 字段：f12代码 f14名称 f3涨跌幅 f62主力净额 f184主力净占比 f6成交额
#       f66/f69超大单 f72/f75大单 f78/f81中单 f84/f87小单

# ② 席位：先取当日全市场上榜名单，与 TOP20 求交集
GET https://datacenter-web.eastmoney.com/api/data/v1/get
  reportName=RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW
  filter=(TRADE_DATE='YYYY-MM-DD')
  sortColumns=BILLBOARD_NET_AMT&sortTypes=-1
# ③ 对交集内每只分别取买方/卖方席位
reportName=RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSBUY   /   RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSSELL
filter=(SECURITY_CODE="600127")(TRADE_DATE='2026-10-09')
# 席位字段：OPERATEDEPT_NAME营业部全称、OPERATEDEPT_CODE（0=机构专用；10634757=深股通专用）、BUY/SELL/NET

口径注意：东财资本流为「按逐笔成交金额分档反推」，不是真实账户识别，字段名为「主力净额（不含暗盘）」→ 只能作资金方向旁证，不得当「机构/游资进出」的直接证据（后者只有席位可用）。接口自带除权标记（如 XD拓荆科），无需自行处理复权前缀。

时间规则：资金流 TOP20 收盘后即当日终值；盘中取到的是实时非终值，禁止用于复盘结论。龙虎榜席位为当日盘后分批披露——深市（00/30）约 16:15 起，沪市（60/688）16:30–18:00 陆续放出，20 点前基本齐；北交所次一交易日 9 点前。本 skill 自动化时点 18:05 → 深市已全、沪市大概率已出；遇沪市延迟如实标「沪市席位可能未全」。

> 纠正历史误述：龙虎榜不是「T+1 披露」，是当日盘后披露；fund TOP20 亦为当日值。报告不得再以「T+1」为由把当日资金/席位数据推后一日使用。

输出硬规则：① 必须双榜（流入+流出并列，不得只出流入榜）；② 必须「资金+涨跌幅」双轴（表格同给净额与涨跌幅、图表做双轴）——涨幅为正的净流入＝攻击盘；大跌股上的净流入＝承接盘、反向信号，禁止只按净额排序出表；③ 席位「有则标注」——TOP20 通常仅 3–5 只同时上榜，其余一律标「未上榜」，严禁编造；④ 席位三分类着色（机构专用/沪深股通/普通营业部），营业部全称完整保留不截断；⑤ 表尾折叠——前 20 全列，HTML 中第 11–20 行以 <details> 折叠，首屏保留前 10 行；⑥ 必须反查分级清单——TOP20 逐只核对是否被 P0–P3 覆盖，出现在资金榜却未进任何清单的必须显式列出「资金榜未覆盖标的」并给处置。

容灾（东财失败即降级，不停机、不标不可得、不跳过）：

> 最小备用组合：westock data_lhb（名单）→ neodata top_traders（席位）。两步即可替代东财两段式，且额外给出游资标签与胜率 → 建议常态化叠加（即使东财可用也并行取一次）。

字段陷阱（实测踩到）：① westock data_lhb 的 date 是查询日期非数据日期（10-12 盘中返回 date=2026-10-12 但内容实为 10-09）→ 必须以涨跌幅/席位金额对照当日行情校验，禁止采信 date 字段；② 其 yzb/yyb/gslmr/gslxw 游资榜子集已下线（长期空返回），仅 all/jg 可用；③ mx_stocks_screener 会把「净买入额」误解析为「主力净额」 → 问句须写清指标名；④ tdx_api_data branch="0" 只给 code 会返回 0 行，须补 date+period；⑤ RPT_BILLBOARD_TODAY/RPT_BILLBOARD_TRADEALL 已失效，可用者仅本章三个报表名；RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSBUY 带 start/end 走个股历史接口会报 service error，个股席位须走东财直连。

跨源一致性：主源部分可用 → 与备用源做名单级比对（差异须标注）；主源全断 → 备用源至少两源互校（名单差异 >5% 或单源独有标的须标「备用源口径差异」）；任何降级启用后，报告顶部注明「本模块数据源：<备用链路>（东财主源不可用）」。

证据：E-14（TOP20 中 13 只原报告完全未覆盖：宁德时代 +26.10 亿、天赐材料 +12.99 亿等；电池材料链两只占该行业净流入 77.6%，而原报告把资金载体归给 6 只连板小市值股）。

R11 · tdx 连接器：可选增量源 · 非阻塞

> 定位变更：原「每次运行先问 tdx、未回复即停机」的前提「没有 tdx 就跑不好复盘」已被实测证伪——tdx 的 7 条独有字段中 6 条可自给，真缺口仅剩「涨停原因归因」1 条。故降级为可选增量源。

默认路径（tdx 不可用＝常态，不询问、不降级）：直接取数 → 复盘 → 出报告。禁止因缺 tdx 而：① 询问「是否打开通达信」并停机等待；② 把封板质量分档表整表标 N/A（应由分钟K+收盘盘口重建照常产出 A/B/B-/C 档，见 R6）；③ 下调 P0 确信度。仅在报告顶部如实标注一句「tdx 官方字段缺失（仅缺涨停原因归因，已用自建归因替代）」。

增量路径（判据＝工具真实注入会话）：能检索/调用到 mcp__tdx-finance__* 才算可用；不以 UI 显示「已连接」为准（UI 是授权态，注入取决于启用态）。① 先做轻量调用确认：tdx_screener(message="连板股", pageSize="50")（同时即两查之一，不浪费配额）；② 可用 → 跑两查并把增量就地补入报告（新增「tdx 增量补充」小节，不重跑整份报告）；③ 不可用 → 静默走默认路径。

两查配额（每次复盘仅此 2 次）：连板股（官方连板天数＋封板质量，作官方口径对照）· 今日涨停（验证涨停家数 + 涨停原因归因与封单质量）。~~主力净流入排行~~ 已删除——该榜单不依赖 tdx（用 mx_stocks_screener 取榜 + fund flow 的 MainInflowRank 回验，已实证 20/20 取到、19 只差 ≤0.15 亿、排名 1–8 位逐位吻合），再用 tdx 查属浪费配额。

一致性判据：连板只数/名单与板数/涨停家数 → 应四源完全一致，有出入以 tdx 官方口径修正。主力净额 → 允许口径差（tdx vs mx-ds 实测差 5%~30%）→ 方向与排序一致即采信，金额取区间。

强制补入：tdx 若显示本视角未覆盖的重点标的（大额净流入/连板/归因指向新题材），必须补入分级清单并注明「来自 tdx 交叉验证」。★ 该「漏标」风险不专属 tdx——每期必须用 R10 的 TOP20 榜单反查「清单里有没有」，不得只依赖 tdx。

用户主动提出「已打开但仍连不上」时（仅此时输出）：授权态 ≠ 启用态——提示「请在聊天窗口左下角『+』菜单 → 连接器 中勾选启用『通达信』」，并明确告知不要去连接器中心点「重新授权」（授权通常仍有效）。工具名前缀为 mcp__tdx-finance__*（包内 server 名为 tdx-finance，非 tdx-connector，按后者检索零命中）。常规运行不得主动询问或提示。

证据：E-15（tdx 7 条独有字段审计：6 条可自给、1 条真缺口；华胜天成 mx-ds 已列全市场第 5 却漏进任何分级清单）。

R12 · 历史回补

① 前置：数据源日期真实性核验（不可跳过）——对每个带 --date 的接口做多日期同参对照（≥4 个日期）。若多个日期返回近乎相同的榜单 → 判定该接口忽略日期参数、必须弃用；补充判据：同参数分钟级内数值漂移 = 返回实时数据。

② 板块涨跌重构：取申万二级行业指数（pt 代码）逐日 kline，用相邻交易日 close 算涨跌幅（124 个行业可全取）。禁止使用被弃用接口的数字。

③ 不可回溯项（一律留白，禁止推测填充）：涨停归因（题材催化）、盘中封单质量与开板次数、概念板块涨跌榜、活跃游资席位明细、北向资金日频、两融 T 日数据、ETF 被动资金、股指期货升贴水、期权 PCR。

④ 效度边界（报告必须声明）：① 清单虽仅依据当日可观测数据构建，但构建时点晚于实际交易日，无法完全排除事后视角；② 故分级命中率仅用于方法论校准（识别哪些定级规则系统性失效），不等同实盘前瞻表现。

证据：E-16（2026-09-10 未做日期核验，sector ranking 与概念榜返回当日实时数据却被当成 8 个历史交易日的结果）。

R13 · 单期不裁决 · 20 批 pooled 复核（元规则 · 优先级高于全部定级细则）

> 这条规则约束的是「怎样改规则」，不是「怎样看盘」。任何据单期数据修改本文档条款的冲动，一律先过本关。

① 问题定性（为什么必须限制）：P0 每批平均 6.0 只，T+1 个股收益组内标准差 5.90% → 组均标准误 2.41%，而 P0−P2 的真实差只有 2.12%。信噪比 0.88，仍低于 1。 用这样的样本裁决档位差异，可靠度不足——这正是历史上「P2 陷阱限定 1 日窗口」被次期证伪、以及「P3-A2 无预测力」误判 7 期的根因。两次补批（29→42→51 批）把信噪比从 0.59 推到 0.88，证明「先修数据」是有效方向，但单批 6 只仍不够；须待信噪比 >1 才考虑恢复单期裁决权限。

② 单期允许做的事：
- ✅ 记录全部四指标（含中位数）到 tracker / 报告；
- ✅ 标注异常并打 flag（如 分级错配候选、A2 反向），写入当日报告的「观察项」小节；
- ✅ 归因描述（今日为何 P2 跑赢 P1），但必须写成单日现象，不得写成规律。

③ 单期禁止做的事：
- ❌ 修改 SKILL.md 任何档位定义、准入条件、回避窗口；
- ❌ 在报告里下「某档位系统性优于/劣于某档位」的方向结论（除 T+1 且已有 pooled 结论支持的项）；
- ❌ 因单期不利表现而临时剔除标的类别、放宽或收紧阈值；
- ❌ 把「本期均值为负」直接翻译为「该档位无效」。

④ pooled 复核触发与判定：
- ★ 前置：样本完整性检查（2026-10-23 新增，缺此不得进入统计）——先算三个数：items 非空批次占比、code 合规率（6 位个股 / 全部条目）、每批平均条目数。任一项低于 90% 时，先修数据再算显著性；在污染样本上算出的 p 值同样不可信。
- ★ 还必须加查两项「静默失效」：① 字段名一致性——回测统一读 level，若批次内混用 grade 会被静默丢弃（2026-10-23 实发：155 条 / 5 批，无任何报错）；② 总条目数 vs 有效条目数——两者不等时逐批次看明细，不可只看汇总。
- 同日两次实证（同一运行内）：29 批被压制样本给出「P1 全面胜出 / T+5 是厚尾假象」，补至 42 批后两条翻转；再修字段名补至 51 批后，「P0 与 P1 不可区分」又翻转为「T+1 上 P0 显著占优」。三次结论同向收敛，但每次偏差都不是算法问题，而是样本被静默丢弃。
- 触发：每满 20 个可回测批次自动执行一次（约每月一次），或累计新增样本达 300 条以上时提前执行。由当日复盘顺带运行，不单独立项。
- ★ 计数基准（2026-10-23 明确，消除歧义）：以上次 pooled 复核时的「可回测批次数」为起点，看增量是否满 20 批——不是看累计数是否为 20 的整数倍（累计 51 批永远除不尽 20，按整数倍判定会导致永不再触发）。
- 当前状态：基线 = 2026-10-23 二次补批复核（51 批可回测 / 1743 条 / 1348 条可算），下次触发起点 = 可回测批次达 71 批。每期在报告脚注写一行「距下次 pooled 复核还差 N 批」，避免忘记。
- 样本要求：只纳入 items 非空、code 为 6 位个股代码、且具备目标窗口数据的批次；不接受抽样、不接受只挑表现好的算。
- 统计口径：以批次为独立样本做配对检验（同批个股高度相关，按个股统计会虚增显著性）；同时给均值 / 中位数 / 方向命中率 / 配对 t 值，四项齐备才算结论。
- 显著性门槛：|t| ≥ 1.96（p<0.05）方可改条款；1.65 ≤ |t| < 1.96 只作倾向记录、继续累积；|t| < 1.65 一律视为噪声，即使均值差看起来很大也不得改。
- 复核产物：写入 references/evidence-log.md 的新条目（编号续 E-xx），附四指标全表 + 受影响条款清单 + 建议动作（维持 / 修改 / 废止）。

⑤ 窗口引用规则：任何新的档位结论必须显式声明在哪个窗口成立。禁止跨窗口外推（T+1 的结论不得用于 T+5，反之亦然）。T+5 结论仅在 P3-A2 场景可用（见 R3）。

证据：E-20（51 批 / 1348 条可算：单期信噪比 0.88；P0−P2 三窗口 t=2.48/2.97/2.80 全部 5% 显著，为六档唯一全窗口达标项；P1−P0 仅 T+1 显著（t=−2.18），T+3/T+5 不得下结论；P3-A2−P0 三窗口同向为负，T+1 t=−2.51）。

五、输出规范

5.1 交付形态

5.2 过程留痕折叠规范（默认折叠 · 内容一字不删）

> 原则：只改可见性，不删任何内容。 首屏给结论，推演与出处收进折叠区——复杂页面变精简，但证据链完整保留。折叠围栏沿用 :::fold 写法（与「财经早参」同口径），渲染为标准 <details class="fold">。

配套三件事：① @media print 强制展开全部折叠（纸面不丢信息）；② <summary> 写清里面是什么（如「📎 数据出处与口径校验（点击展开）」），不允许只写「详情」；③ 折叠不许删任何一个字，只搬位置。

5.3 HTML 工程硬规则

> 完整七条（占位机制 / 五连自检 / 截图目视 / 数值量纲 / 环境坑 / 宽表宽度 / 条形图核验）见 references/output-spec.md。这里只留交付前必过的五连自检——缺一不得交付：

> 外加一条零成本静态断言：table.tN{min-width:Xpx} 全部 X ≤ 1326（可用宽）。以及脚本化工具：scripts/check_html.js <file> 一键跑上述 1/2/3/5 + 内联脚本抽取校验。

5.4 次日重点关注清单（核心产出）

每条含：板块名 + 具体股票(代码) + 关注逻辑 + 盘中预警信号。

• P0：次日最核心主线，1–3 个板块 + 对应个股、逻辑、盘中验证信号（放量延续 / 容量中军不破位）。每条 P0 必须标注类型与确信度——「高度接力·标准确信度」或「广度扩散·确信度下调半档 + 持有周期 1~2 日」（判定见 3.4 条件②细则）；纯首板型（连板≤1）须额外写「无高度接力，次日若首板群不能延续封板即降级」。
• P1：有催化与承接的补充方向，板块 + 股票 + 确认信号
• P2：逻辑存在但资金未聚焦，只做观察
• P3：二分标注（A1 趋势退潮 / A2 封板脆弱 / B 超跌反抽），明确回避理由与盘中触发条件
• 板块拆解必须显性给数（v2.6.0）：任何被评议为 P0/P1 的板块，其表格须列出「涨停家数 / 其中首板 / 其中连板」三项，缺任一项视为口径不完整（否则条件②无法复核、也无法与次日首板延续率对撞）。
• ★ 必须设「本期观察项（单期不裁决）」小节（v2.6.1）：列出本期出现的档位异常（分级错配候选、A2 反向、P0 空置等），每条只写「现象 + 单日归因 + 已打 flag」，并注明「是否成立由 R13 pooled 复核裁定，本期不改规则」。禁止在该小节下写规则建议或阈值调整——规则建议只能在 pooled 复核达到 |t|≥1.96 后提出。

生成后必须写入 review_tracker.json（rec_date / next_trade_date / 每条 level·name·code·logic），写入动作在报告交付前完成——不写则后续 T+1/T+3/T+5 三层回测无标的可验（规则见 R3，日期见 R2）。

写入字段硬校验（v2.6.1 · 写完立即回读）：① code 必须是 6 位数字个股代码，缺失或为板块代称一律补全后再写；② items 为空必须同时写 empty_reason；③ 回读断言「批次条目数 == 报告清单条目数」，不等即中止并告警（口径见 R3 硬规则 8）。

> ★ 两个常驻脚本（v2.6.1 起必用，禁止再逐夜写临时脚本）：
> ① scripts/check_tracker.py --date <今日> --expect-n <报告清单条数> —— tracker 校验（三项门槛 + code 合规 + 字段名错用 + 条目数对撞），退出码 0 才可交付；
> ② scripts/backtest_windows.py --end <今日> —— 三窗口四指标 + 批次配对 t + R13 判定，带行情缓存（--use-cache 复用）。
> 字段名陷阱（2026-10-23 实发）：回测统一读 level，若误写 grade 会被静默丢弃且不报错（当时 155 条 / 5 批丢失）。check_tracker.py 已加入该致命项检查。

5.5 通用规范

• 颜色：上涨红（#c62828 或 #e63946）、下跌绿（#2e7d32 或 #2d6a4f）。中国 A 股惯例，不要搞反。
• 数据红线：不编造数据、不混淆概念、不给具体买卖建议；不使用「建议买入/卖出」措辞，改用「条件→操作→止损」框架；数据源不可绕过（禁止 web_search / web_fetch / curl 替代已声明工具，东财公开接口与已声明连接器除外）。
• 隐私：报告中绝不暴露具体数据源名称、群名称、消息数量、文件来源或抓取路径；统一用「综合消息面」「产业催化」「市场反馈」「资金验证」「盘面表现」等中性表述。某类数据未获取到时可内部降权，但不在报告里展开来源细节。
• 风险提示：报告结尾须注明「以上分析基于公开数据，不构成投资建议」；每条策略建议后附一句明确风险警示。

5.6 热点速览路径（轻量）

用户只需快速数据型复盘时使用。取数同主源（指数 kline --limit 1 / changedist --raw / sector ranking --raw / lhb --type institution,hotmoney / 资金 TOP20 见 R10）。按 references/hotspot_report_template.html 直接写 HTML。六模块：报告标题 → 大盘概览（三指数卡片）→ 5日板块涨幅（前15）→ 今日热点板块 → 成交额 TOP20 → 主力净流入 TOP20 → 10日涨幅 TOP20（全市场，含创业板/科创板；北交所因数据源覆盖不足不纳入并标注）。单位：成交额/市值/主力资金 元→亿元（÷1e8），成交量 手→万手（÷1e4）。数据未覆盖时如实标注「数据源未覆盖」。

5.7 可选追加模块

> XHCJ（新华财经）可为本模块结构化补强：公告用 xhcj-mcp-announce-search / 两段式 getBulletinList_gzj_4mcp+getBulletinList_other_4mcp（含 info_tag 事件类型 + info_tag_reason + 原文链接）；涨价函与板块资讯用 search_prodinfo_stockSector_news / get_AStock_News_byStockName 交叉验证。⚠️ 时间窗硬规则：资讯/热点类工具必须显式传 begTime/endTime（复盘日 00:00:00→23:59:59），否则返回「历史热点榜」污染结论；价格数字一律弃用（非基准）；政策面用 get-las-vector。详见 references/hotspot-prompts.md。

六、依赖与降级

6.1 依赖一览

> 取数总原则：核心走 westock-data，资金 TOP20 走东财；两者失败按 R10 容灾链逐级降级。禁止改用 web_search / curl / 未经验证的第三方 API。完整命令清单、连接器配置与字段陷阱见 references/dependency-setup.md 与 references/data-sources.md。

6.2 降级矩阵（一句一条）

• 东财资金流失败 → L1 资金流备用（mx_stocks_screener 等），报告顶部标「东财主源不可用」
• 东财席位失败 → L2 名单（westock data_lhb）+ L3 席位（neodata top_traders）
• tdx 不可用 → 不降级，封板质量走分钟K+盘口重建，仅缺「涨停原因归因」
• 分钟K 不可用 → 封板质量档位如实标缺失，禁止假造分档、禁止声称已用替代路径
• 某模块彻底无源 → 标「当前数据源未覆盖」并给替代判据，不编造

6.3 环境

完全本地运行：无需部署服务器、无需远程端点、无需付费。历史版本曾依赖 CloudBase 云托管聚合服务，自 v2.4.4 起已彻底移除。

七、参考文件索引