股票交易决策助手 · XISHUI-exchange

概述

把「我该在什么价位买、买多少、跌到哪走、涨到哪卖」这个问题，交给一套可复现的量化规则回答，而不是凭感觉拍脑袋。

本技能实现一个通用的 A 股交易决策模型：输入任意 A 股的日线量价数据，输出完整的建仓/加仓/减仓/清仓价格带、做T区间、动态止损、盈亏平衡价与摊薄成本曲线，并渲染为单文件 HTML 决策仪表盘。

核心立场：模型只负责把客观量价数据翻译成结构化的价格参考，不预测涨跌、不推荐买卖。输出是"如果是这个价位、这笔金额，那么分批计划是这样"，最终决策由使用者判断。

能力总览

快速开始

# 1. 抓数据（可选，模型缺失数据会自动抓）
python scripts/fetch_data.py 000426 --days 500

# 2. 跑模型
python scripts/xishui_model.py 000426 --capital 50000

# 3. 生成 HTML 仪表盘
python scripts/xishui_model.py 000426 --capital 50000 --html output/000426.html

# 4. 带持仓算盈亏平衡与摊薄成本
python scripts/xishui_model.py 000426 --cost 28.5 --shares 1000 --html output/hold.html

# 5. 多标的横向扫描
python scripts/xishui_model.py --scan 000426,002027,600519 --capital 50000

--drawdown 控制可承受回撤百分比（默认 7），直接决定止损宽度；--csv 可指定自定义数据文件。

模型逻辑

一、支撑与压力（双源交叉验证）

1. 摆动高低点：以 5 日窗口找收盘价创局部高低的位置，得到真实成交转折点
2. 价格聚类：把 2% 容差内的价位归并成带状（而非点状），保留成交密度权重
3. 成交量分布：近 120 日按成交额在价格区间分 28 箱，找出筹码密集区
4. 层级化取值：支撑位候选 = 聚类低点 + 筹码区下沿 + 60/120/250 日低点，取最近且彼此拉开 3% 以上的两个 → S1、S2

> 为什么要"拉开 3%"：否则 S1 和 S2 会选到同一个价，四档分批计划退化成两档。

二、止损

止损宽度 = max(2 × ATR14, 现价 × 可承受回撤%)
硬止损价 = 现价 − 止损宽度

取 ATR 的原因是：固定百分比止损在低波动股上会被日内噪音打爆，在高波动股上又太宽。ATR 自适应。

三、四档分批建仓

仓位递减（40/30/20/10）是刻意的：第一档就重仓意味着支撑判断错误时立刻大亏，越往下越轻，把"判断错了"的损失控制住。

每档股数按 A 股规则计算：100 股整数倍，扣佣金（万2.5双边）、印花税（万5卖出）、单笔最低 5 元。

四、压力与离场

• 减仓 = R1 × 0.995，清仓 = R2 × 0.995
• 压力位候选与支撑位同源：聚类高点 + 筹码区上沿 + 60/120 日高点

五、做T区间

以 BOLL 20日中轨为中枢，上下各 1.2 倍日均波幅（ATR/现价）：

做T下沿 = 中轨 × (1 − 日均波幅% × 1.2)
做T上沿 = 中轨 × (1 + 日均波幅% × 1.2)

六、持仓动态盈亏平衡

传入 --cost 与 --shares 后额外计算：

• 回本价 = 成本 × (1+佣金) ÷ (1−印花税−佣金) —— 卖出手续费必须算进去，否则永远差一口气回本
• 摊薄成本曲线：按四档计划逐档模拟加仓后的加权平均成本
• 跟踪止损 = max(BOLL中轨 × 0.97, 现价 − ATR14 × 2.5) —— 盈利后自动上移

风险提示逻辑

仪表盘会自动标出四类危险信号：

选股与候选池工作流

模型解决"买不买、什么价买"，选股需要另外的流程。推荐四层筛选漏斗：

1. 拉候选：按主线板块获取成分股（带申万行业分类）
2. 剔除：ST/*ST、次新、涨幅异常的妖股
3. 板块过滤：只保留当前主线行业
4. 涨幅与换手约束：剔除极端值（如单日涨幅 > 15% 或换手 > 80%）
5. 资金排序：换手率 × 温和动量
6. 跑模型验证：取前 3 只拉真实数据跑本模型，比对波动率与 52 周位置
7. 出报告 + 仪表盘

关键判据（对 5 万级小资金尤其重要）：
- 年化波动率 < 30% 优先 → 小资金最怕日内波动打爆
- 52 周位置 < 30% 优先 → 低位才有安全边际
- 单只仓位不超过总资金 50%
- 主线板块整体破位 → 无条件清仓换板块

数据纪律（踩过坑）

• 必须用不复权价。用错复权方式，止损位和支撑位会整体偏移到完全不同的价位。
• CSV 读取用 utf-8-sig（兼容有无 BOM）。
• 数据不足 60 条会直接报错 —— 指标需要足够回溯长度。
• 数据缺失时脚本会自动抓取，首次运行需网络。

注意事项

1. 本技能输出不构成投资建议，是模型计算的客观参考。
2. 支撑/压力位是历史统计结果，不是预测。价格可以有效击穿任何一条线。
3. 模型假设流动性充足，滑点按 0.2% 估算。大宗、涨停板、ST 股的实际成交成本可能远高于此。
4. 只适用于日线级别。日内交易、期权、期货不适用。
5. 财报暴雷、监管政策、行业突变等事件性风险，模型完全无法捕捉。

文件索引