美股期权策略工作流（通用模板 · 已脱敏）
> 本 skill 是可复用的美股期权策略执行方法论，不含任何个人路径 / 邮箱 / automation ID。
> 部署前请将所有 <...> 占位符替换为你的实际环境（见文末「部署清单」）。
> 活状态（当前 regime、持仓、股票池、红线状态）建议存于项目 MEMORY.md，本 skill 只存方法论。
一、何时触发
- 用户要求美股期权分析 / 选股 / 策略制定 / regime 判定 / 止损跟踪
- 提及：铁律#6、28K P0、四态矩阵、协作者碰撞、富途 OpenD、半月度池治理
- 不触发：纯 A 股 / 港股正股（非美股期权）任务 → 交给对应 skill
二、数据源路由表（写死，严禁换源）
| 数据类型 | 主源 | 交叉源 | 禁止 |
|---|---|---|---|
| 现货/标的价 + K线(MA20/MACD) | 富途 OpenD 路径B（见下）或 westock-mcp data_quote/data_kline |
WebFetch(Barchart/Bing) ±0.3% | neodata（易失效）、Yahoo、Tushare |
| L3 期权链(IV/OI/Greeks/Max Pain) | 富途 OpenD（LV1 受限时） | Barchart + MarketChameleon 公开 | — |
| 宏观/事件/美债 | westock data_bond/data_macro + WebFetch(TreasuryDirect/investing) |
— | — |
富途 OpenD 路径B（直连脚本，非 MCP）
- 脚本：<workspace>/deliverables/trading-agent/futu_query.py（需用户自写/自备，逻辑：先 subscribe 再 get_stock_quote/get_cur_kline）
- venv：<futu-venv-python>（本地装了官方 futu-api 的 Python venv 的 python.exe）
- 用法：python futu_query.py quote <example-ticker-1> <example-ticker-2> / kline <example-index-etf> 30 K_DAY / option <example-ticker> 2026-09-01 2026-12-31
- MCP server 方案坑多（uvx PATH 缺失 + __main__ 缺失导致握手 Connection closed），推荐直连脚本路径 B。
三、铁律#6 regime 判定 SOP（每次策略前必跑）
- 用 OpenD 或 westock 拉 QQQ（usQQQ.OQ）+ SMH（usSMH.N） 近 25–30 日 K 线
- 内联 Python 算
MA20 = mean(close[-20:])、MA60 - 触发条件（双满足）：QQQ 与 SMH 同时收破 MA20 且 MACD 死叉 → 铁律#6 激活（半导体 Call 全停，只做 bear put spread）
- 仅 SMH 破 / QQQ 未破 = "过冷触发前夜"，effective regime 翻向转折/事件态
- 写入简报醒目区块，并与活状态记录对比是否有状态切换
四、四态策略矩阵（决策流）
判 regime → 选策略类 → 主线优先筛池 → 合规校验(单笔cap/禁开/事件) → 开盘复核 mid
| 状态 | 触发 | 主策略 | 禁做 |
|---|---|---|---|
| 过冷 | #6激活 或 IV Rank>70恐慌 | 单腿买购(错杀)+bear put spread(做空模块) | 裸卖/追高买购 |
| 过热 | 远离MA20上+IV%ile<10+情绪过热 | 卖方收租(Bear Call/Iron Condor) | 追高单腿/做空 |
| 中性健康 | 低IV+站回MA20+#6解除 | 单腿long(买购/买沽) | 裸卖/做空 |
| 转折/事件 | FOMC/NVDA前1-2日 或 regime切换 | 减仓→事件周全平 | 周内穿越事件单腿 |
铁律#6 做空模块：bear put spread（QQQ/XLK/SMH/SOXX 或破位个股），禁裸卖、禁追空。
五、28K P0 红线校验（开仓前必过）
- IV Rank > 70 → 禁开仓
- 港股衍生品 → 零容忍（不做）
- 单笔权利金 ≤ 总资金 5%（示例：按账户规模设定，如
<account-size>账户即按 5% 折算，高波动链更严） - IV 日内飙升 > 15% → 减仓 50%
六、六大铁律（全程）
① 禁深虚+短到期(≤7天+>5%) ② 开盘等30分 ③ 事件前减仓/全平 ④ 止损后可更低重入 ⑤ KDJ J<10 不轻易止损 ⑥ QQQ破MA20+MACD死叉暂停买Call
七、协作者碰撞协议（选股池 / 策略分歧）
- 选股池治理：每半月（1日/15日）按产业图谱逻辑刷新，与协作者（
<collaborator-email>）碰撞合成，不独尊任一方 - 策略分歧：发邮件草案 + 3–5 条具体问询，协作者回复后并入终版
- 邮件发送：
<managed-python> <workbuddy-home>/scripts/send_report_email.py --subject "..." --body-file <path>（收件人即协作者，需自行配置 SMTP 凭据）
八、Automation 更新协议（可选）
- 每日监视：
<daily-monitor-automation-id>（预警机制每日监视，06:30 交易日；含美债长端预警+铁律#6复算+持仓止损跟踪+协作者邮件） - 选股池半月度：
<pool-refresh-automation-id> - 持仓变更后必须同步更新活状态记录 + 每日 automation 止损跟踪字段
九、⚠️ 踩坑清单（最高价值，必读）
- westock 参数名：
period（非ktype）、limit（非count）；代码usXXX.N/usXXX.OQ/hk09988 - OpenD 必须先 subscribe：
get_stock_quote前ctx.subscribe([code],[SubType.QUOTE])；kline 用SubType.K_DAY（非KL_DAY） - 量比(volume_ratio)≠全天量：是盘中成交速率/前5日均速。盘中数据不与历史全天量比较（易误判缩量/放量）
- westock 数据滞后 1–2 天：实盘决策以 OpenD/券商实盘为准，westock 仅作技术指标辅助
- MA20 必须 OpenD 实算：勿用滞后源估算，否则阈值误差导致误判触发
- NEODATA 类路径易失效：优先 westock + Barchart/MarketChameleon/AAStocks 交叉验证
- 价格铁律：所有价格/行权价/止损价必须实时查证，严禁凭记忆
- 红涨绿跌（中国习惯）：所有报告/图表配色统一；涉港澳台用"中国香港/中国澳门/中国台湾"表述
- 杠杆 ETF 注意波动率衰减：单股/行业杠杆 ETF（如 2–3 倍做多产品）不宜长持，下跌主趋势中加速损耗
十、输出偏好
- 简体中文；框架要压缩不要臃肿（单次建议≤3–5 条关键项）
- 期权术语用中文（看涨牛市价差/熊市看跌价差/铁鹰式价差，禁 Iron Condor 等英文）
- 非买卖裁决任务（如纯分析）不下 BUY/SELL/HOLD，但提示风险与红线
部署清单（替换占位符）
| 占位符 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
<workspace> |
你的工作区绝对路径 | C:\Users\<you>\WorkBuddy\<date> |
<futu-venv-python> |
装了 futu-api 的 venv 的 python.exe | C:\...\envs\futu\Scripts\python.exe |
<managed-python> |
WorkBuddy 托管 Python | C:\...\binaries\python\versions\3.13.12\python.exe |
<workbuddy-home> |
WorkBuddy 配置根目录 | C:\Users\<you>\..workbuddy |
<collaborator-email> |
协作邮箱 | partner@example.com |
<daily-monitor-automation-id> |
每日监视 automation ID | automation-xxxxxxxx |
<pool-refresh-automation-id> |
选股池半月度 automation ID | automation-xxxxxxxx |
<example-ticker-*> |
文中示例标的/指数占位符 | 替换为你自己的标的代码 |
详细方法论与框架细节见 references/framework.md。
