海龟唐奇安通道信号引擎

用途

把「n 日新高突破买入、跌破 m 日新低卖出」的唐奇安通道策略做成可每日自动运行的信
号引擎，支持股票、ETF、指数混搭监控。只产出买卖信号，不下单、不回测。

何时使用

• 用户提到海龟交易法、唐奇安通道、通道突破、n 日新高/新低
• 用户想给手里的股票或 ETF 建立每日突破信号提醒
• 用户已有持仓（成本价 + 数量），想知道今天该不该卖

跟踪标的：留空由用户填写，不要主动提问

本技能不主动提问。 标的、成本价、持股数量一律由用户自己填 ——
不要用交互卡片问，也不要逐条追问，更不要问账户参数（一律用默认值）。

当 config.json 的 holdings 为空，或用户要加标的时，直接输出下面这张空白填写表，
让用户自己填（手机端照抄即可）：

请填写要跟踪的标的（不填的行忽略；空仓跟踪把成本价与持股数量都填 0）：

  股票名称        代码      成本价     持股数量
  ____________  ________  _________  __________
  ____________  ________  _________  __________
  ____________  ________  _________  __________
  ____________  ________  _________  __________
  ____________  ________  _________  __________

收到用户回复后，把原文整段喂给脚本，由它解析（空格/逗号/冒号/斜杠/换行都能认）：

python <skill>/scripts/setup.py --text "600519 1400 1000 / 510300 4.10 10000"
python <skill>/scripts/setup.py --show    # 写完回读确认

用户若想自己改 config.json 也可以，直接把字段含义讲清楚，不要代问。

账户参数（总资金 10 万、单笔风险预算 2%、n1=5 / n2=4、ATR 周期 10、止损倍数 2）
一律沿用默认，只有用户主动要求修改时才调整。

写入配置

把用户填写的内容写入 <skill>/config.json：

{
  "capital": 100000.0,
  "risk_pct": 2.0,
  "n1": 5,
  "n2": 4,
  "atr_n": 10,
  "stop_n": 2.0,
  "buy_amount": 100000.0,
  "holdings": []
}

⚠️ 发布包内的 holdings 必须是空数组 —— 用户安装后不应带任何预置标的。
标的由用户自己填写，不要预填示例、不要把调试用过的代码留在里面。

单只标的的格式（供参考，写入后才会有）：

{"code": "600000", "name": "", "cost": 0.0, "shares": 0}

shares 为 0 表示空仓，引擎会走买入判断；大于 0 走卖出判断与浮动盈亏计算。

追加 / 更换跟踪标的（增量配置）

用户说「再加一只 XXX」「还想跟踪 YYY」「把 ZZZ 去掉」时，不要让他重填整张表，
直接用增量命令，一次加一只或多只：

python <skill>/scripts/setup.py --add 600519:1380:0     # 代码:成本价:持有数量，空仓跟踪填 0
python <skill>/scripts/setup.py --add 510300:4.10:10000 # ETF 同样适用
python <skill>/scripts/setup.py --add 000858            # 只给代码 → 按空仓处理
python <skill>/scripts/setup.py --remove 600519         # 移除某只
python <skill>/scripts/setup.py --show                  # 查看当前跟踪清单

规则：

• 同一代码重复 --add 视为更新成本与数量，不会产生重复条目
• 代码写法随意：600519 / 600519.SS / sh600519 都能识别，去重时自动归一
• 增量模式只改 holdings，不动策略参数（capital / n1 / n2 / ATR 等保持原值）
• 加完直接跑 python <skill>/scripts/engine.py，新的多标的看板会一次性覆盖所有持仓

用户只需口述「加个 XXX，成本 X，持有 N 股」，由你转成上面的命令执行，不要让用户手改 JSON。

运行引擎

python <skill>/scripts/engine.py

临时试算不写配置：

python <skill>/scripts/engine.py --set 000628:38.50:0 --set 510300:4.10:10000

终端环境下也可以用命令行直接写入（推荐 --text / --add，不必逐项问答）：

python <skill>/scripts/setup.py --show   # 查看当前配置
python <skill>/scripts/setup.py --reset  # 清空持仓

Windows 下取数依赖 curl（Git Bash 自带），且需要 dangerouslyDisableSandbox 才能联网。

输出

• signals.json —— 结构化信号，含每只标的的 signal / up / dn / atr / stop / suggest，
  以及画图用的 series（近 60 根 OHLC）与 up_series / dn_series（通道序列）
• dashboard.html —— 可视化看板，涨红跌绿，含账户概览与价位卡片
• stdout 摘要

生成后用 present_files 把 dashboard.html 呈现给用户，并用一两句话总结有几个买入/卖出信号。

唐奇安通道图（每只卡片内嵌）

看板里每只标的都带一张唐奇安通道图，画最近 60 个交易日：

买卖点由状态机生成：空仓时突破上线记一次买点，之后跌破下线记一次卖点，如此交替，
所以图上永远是「一买配一卖」，与实际可交易序列一致，而不是把所有穿越都标出来（那样会密到看不清）。

实现要点（改图时遵守）：

• 纯内联 SVG 手绘，不引任何 CDN / JS 库 —— 手机端与离线环境都能渲染
• 通道口径与信号完全一致：第 i 天的上下线取前 n1 / n2 根的最值，不含当日
• 状态机在完整 640 根序列上跑，再把命中点映射到窗口内，避免窗口开头状态判断错误
• 图表数据不写进 signals.json 的冗余字段：_bars（原始 bar）与 chart（SVG 串）会被剔除

建立每日自动任务

用户确认后，调用 automation_update：

• scheduleType: recurring
• rrule: FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=50
• prompt（自包含，必须写全绝对路径）：

运行海龟唐奇安通道信号引擎并出看板：
技能目录：本技能的安装目录（即 SKILL.md 所在目录，下称 <skill>）

1. 读取 <skill>/config.json 的 holdings：
   - 有持仓 → 直接进第 2 步
   - 为空 → **不要提问、不要弹表单**，直接输出下面这张空白填写表后结束：

     请填写要跟踪的标的（不填的行忽略；空仓跟踪把成本价与持股数量都填 0）：

       股票名称        代码      成本价     持股数量
       ____________  ________  _________  __________
       ____________  ________  _________  __________
       ____________  ________  _________  __________

2. 执行 python "<skill>/scripts/engine.py"（需联网取数，Windows 下依赖 curl，沙箱外运行）
3. 用 present_files 呈现 <skill>/dashboard.html，并用一段话总结今日的买入/卖出/持有信号，
   若出现卖出信号则醒目提示标的、触发原因与建议清仓股数
4. 若脚本报「数据异常」或「取数失败」，如实说明，不要用旧数据编造信号
5. 结尾提醒：若今日有成交，需更新 config.json 中的 cost 与 shares

用户在后续消息里回复标的清单时，用
python "<skill>/scripts/setup.py" --text "<用户原话>"
写入配置，然后立刻补跑一次引擎出当日信号。

> ⚠️ 定时任务里禁止任何形式的提问（交互卡片、逐条追问、「请回复一行」都不行）——
> 无人值守时没人回答，任务会直接空跑结束，用户手机上什么都看不到。
> 正确做法：输出空白填写表，等用户下次自己填。

策略规则（用于解释信号）

• 上线 = 最近 n1（默认 5）个已完成交易日最高价的最大值
• 下线 = 最近 n2（默认 4）个已完成交易日最低价的最小值
• ATR(n) = 最近 n 个交易日真实波幅的均值，真实波幅 = max(最高, 昨收) − min(最低, 昨收)
• 空仓：现价 > 上线 → 买入。股数 = floor(min(总资金×风险%÷(2×ATR), 金额上限÷现价)÷100)×100
• 持仓：现价 < 止损价（成本 − 2×ATR）或 现价 < 下线 → 清仓
• 通道一律用已收盘 K 线计算，触发判断用当日实时价，避免信号滞后一天

详细推导与参数含义见 references/strategy.md。

代码格式

支持以下写法，引擎自动识别市场：

数据源与容错

• 主源：腾讯 proxy.finance.qq.com 前复权日K，单次上限 640 根，足够算指标
• 名称：腾讯 qt.gtimg.cn 快照（GBK）
• 已知坑：腾讯 qfq 数据回溯到 2021 年之前会出现负价，因此引擎只取最近 640 根；
  内置健康检查会拦截负价与异常跳空，数据异常时宁可报错也不编造信号
• 东财 push2his 域名在部分网络下返回 http_code=000（连接被断），不作为依赖

注意事项

• 信号是提示，不构成投资建议；下单由用户自行完成
• 用户实际成交后，必须提醒其更新 config.json 里的 cost 与 shares，否则次日判断会错
• 卖出信号触发后若用户仍持有，次日会继续提示卖出，这是预期行为