决策树打板分类 · 总览（路由器）
> 本 skill 不直接下结论，而是把"一只涨停该不该做"拆成两棵树，再分别路由到子策略。
> 两个子策略都可单独使用，但配合本总览使用效果最好。
一、为什么用"树"而不是"一刀切"
把 3~6 板整体剪掉、再宣称"只剩首板能做"是回避问题。同一板位内同时有巨亏与巨盈样本（如 3 板 p10=−5.2%、p90=+9.5%），中位数却贴近 −1.6%。
正确做法是：用 T 日收盘即可判定的条件 做分类，而不是按板位一刀切。
本体系由两棵树组成：
- 树 A · 首板五类分流（
firstboard-five-type-split）：回答"这只首板属于哪种形态？"——按启动前的位置/结构分成 A底部反转 / B趋势 / C横盘 / D接应 / E一字。 - 树 B · limitup-three-condition-rebuild（
limitup-three-condition-rebuild）：回答"这一笔涨停值不值得做？"——用封板质量 / 板块地位 / 当日跳空三条件提纯出正期望池。
二、使用流程（配合主策略）
任意涨停事件
│
├─ 想看"它是什么类型" ──► 子策略① 首板五类分流
│ （A底部反转/B趋势/C横盘/D接应/E一字）
│
└─ 想看"该不该做" ──► 子策略② limitup-three-condition-rebuild
（A封板质量 + B板块地位 + C当日跳空 → 三条件池）
两棵树互补：
- 五类分流做横向归类（同类首板共性如何）；
- 三条件做纵向提纯（哪些首板能进可交易正期望池）。
- 配合主策略（火箭分级三段式筛选 / 龙头接力链）时：先用五类分流定位形态，再用三条件判定是否进入候选，最后交给主策略的 gate0/形态/板块共振做终筛。
三、两个子策略一句话结论
- 五类分流：一字板(E)与长期跌(A)各有极端属性；接应(D)是板块梯队里的"补位板"；横盘(C)是启动前平台整理；趋势(B)是长期上涨途中板。每类的二板额×续命概率不同，详见子策略①。
- 三条件：三条件全中（封板无上影 + 板块当日最高连板≥3 + 开盘跳空≥4%）的样本，单笔 alpha +3.24%、胜率 70.4%、样本外 2023-2026 +3.73%；退出用 T+1 开盘卖（+1.16%）而非断板卖（−1.70%）。详见子策略②。
四、何时单独调用子策略
- 只看首板形态分布 / 写盘前候选清单 → 仅用
firstboard-five-type-split。 - 只在收盘后做"今日涨停值不值得做"的提纯 → 仅用
limitup-three-condition-rebuild。 - 做完整复盘 / 接入主策略 → 本总览 + 两个子策略一起用。
五、重要边界（静默失效红线）
- 五类分流的"底部反转/急跌"判定依赖 250 日窗口，短于 260 个交易日的票直接排除，否则 pre250 失真。
- 三条件的"板块地位"需要板块当日连板数据；缺板块映射时该条件不可判定，不能硬填。
- 一字板(E)在五类分流里被单独归一类，但三条件池里一字板 T+1 跌停率最高（涨越猛越卖不掉），账户层实际实现远低于单笔 alpha——高收益≠可实盘兑现。
风险声明与免责（Risk Disclaimer）
- 本 skill 为量化研究框架与历史统计规律的整理，仅供学习与研究，不构成任何证券投资建议、要约或收益承诺。
- 文中所有回测/统计指标（alpha、胜率、涨幅、p 值等）均为历史样本统计，存在过拟合与样本偏差可能，不代表未来收益；策略可能因市场 regime 变化、流动性、交易成本、涨跌停制度等失效。
- 信号须在收盘后人工复核，结合个人风险承受能力独立决策；杠杆与集中持仓可能导致亏损超过本金。
- 使用者须遵守所在地区证券法律法规，自担投资风险。
