通达信量化 · 选股 / 监控 / 推送 全套工作流

用 WorkBuddy + 通达信 MCP（tdx-connector）把「选股 → 监控 → 推送企微」全自动化。覆盖 5 套策略（含 D 池·持续吸筹+筹码集中），已实盘压测、含大量避坑经验与可复用脚本骨架。

> 本技能不绑定任何本地文件路径或自动化 ID，所有脚本路径、调度时刻、推送目标均在你的工作区自行配置。下面给出的是经过验证的契约与骨架，agent 照此落地即可，避免临时猜结构带来的不确定性。

0. 环境依赖（必读）

• 连接 tdx-connector（通达信 MCP），工具前缀 mcp__tdx-connector__，提供 tdx_screener / tdx_quotes / tdx_kline / tdx_lookup_stock / tdx_api_data。
• 选股：tdx_screener（自然语言条件，pageSize 最大 200 可一次取全量）。
• 行情：tdx_quotes（hasCalcInfo="1" 返回主力净流入 InOut、量比 LB、换手 HSL、主力占比 CAZDBP 等）。
• K线：tdx_kline（period="4" 日线，wantNum="60" 取 60 根；深市 setcode="0"、沪市 setcode="1"，缺 setcode 直接校验报错）。
• 股东户数：tdx_api_data（entry="TdxSharePCCW.tdxf10_gg_gdyj" fixedTag="gdrs" code="XXXXXX" 取近 4 期户数时间序列，F10 周/月频）。
• ETF 市场码陷阱：所有 5xxxxx ETF 在 tdx 里是 沪市 setcode=1，1xxxxx 深市 setcode=0；板块指数 881xxx 查不到，监控名单里直接剔除。
• 推送企微：连接 wecom-cli，工作区放 wecom_push.sh + wecom_target.conf（group=群名 或 user 私聊）。群不可达时脚本自动回退私聊。
• 连接器被禁用自查：若 tdx-connector 明明连了却 disconnected，先查 ~/.workbuddy/connectors/<id>/mcp.json 里是否有 connector:tdx-connector.disabled=true，以及 connector-states.v3.json 的 enabled 列表是否漏了它。改 disabled=false 并加回 enabled 列表，重启 WorkBuddy 生效。

1. 五大策略总览

> 每天固定 8 次 agent 触发（A 池 3 + 持仓 2 + 尾盘 1 + 午间 1 + 竞价 1），D 池额外 2 轮独立自动化（10:15 / 14:15），合计 10 次。D 池两轮各跑一次完整 Stage1+Stage2 刷新（screener→quotes/gdrs/kline→组装→后筛→推送），不与 A 池耦合，避免 A 池静默牵连 D 池。

2. 标准四池（选股口径）

• A 因子池（盘中主推）：MACD金叉 且 5日线上穿20日 且 主力净流入 —— 资金+技术共振。
• B 量能异动：量比大于3 且 涨幅大于5%。
• C 趋势突破：创20日新高 且 涨幅大于5%（不要只用 创20日新高，否则 400+ 只刷屏）。
• D 持续吸筹+筹码集中池（盯盘资金流主题）：持续吸筹(当日净额>5000万 且 近5日净流入>0) 且 筹码集中(集中度90<18 且 股东户数连续下降) 且 获利盘>30% 且 涨幅<5% —— 详见 §3.5（主力占比仅参考因CAZDBP失真；软规则：净比>15% 诱多警戒；MACD 降级为加分）。

> 共振 B∩C 已废弃：C 本身要求涨幅>5%，与「不追高」的过滤条件冲突，实战入选为空。

3. 各策略脚本与用法

3.1 开盘竞价突破

• 主池：高开 且 创20日新高 且 量比大于2 且 非ST；剔除一字板/涨停、ST、高开>8%。
• 竞价换手过滤（关键）：对候选逐个拉 tdx_quotes 取 OpenAmo/Open/LTGB，竞价换手率 = OpenAmo/(Open×LTGB×1e4)×100%；要求 ≥ max(0.5, 高开幅度/10)，剔除虚高开盘/跳水票（数据缺失保守剔除）。
• 仅 09:25–09:35 窗口执行（9:26 触发+容错），9:35 后静默放弃当天不补推；当日标记 openbreak_done_YYYYMMDD.txt。

3.2 盘中因子监控

• agent 拉 A 池 → 存 screener_data.json（字段 code/name/price/chg/mf）→ 跑脚本。
• 脚本自动：剔除 ST/涨停/涨幅>5%，按 intraday_state.json（按日期自动重置）剔除当日已推票——同一只票当天只推一次。
• 无新票静默不发；推送成功后再跑 --commit 落状态。

3.3 持仓恶化监控

• 读 watchlist.txt（每行 code setcode，# 注释），对每只拉 quotes_<code>.txt + kline_<code>.txt。
• 8 类信号：单日重挫≥5% / 跌破20日线 / 均线空头(MA5<MA20) / 主力出逃(InOut/Amount<0) / 跌破开盘价 / 创当日新低 / 高位放量 / 连续缩量。
• 分级：紧急（重挫≥5% 或 破线+出逃 或 信号≥3）、中度（含出逃未达紧急）、轻微（仅破开盘/新低，静默不推）。
• 去重：按个股严重度，仅「新出现 / 升级(轻微→中度→紧急)」时推，避免刷屏。

3.4 尾盘双类潜力

• 主池：涨幅0.5%-5% 且 主力净流入 且 量比>1 且 非ST；精筛硬门槛：主力净比 InOut/Amount≥1%、非ST、数据完整。
• A·尾盘半小时突破：距日高回撤≤2.5%，评分=净比×3+贴高+量比+换手+涨幅舒适区。
• B·尾盘吸筹·次日高开：涨幅≤4%（吸筹压价）+ 位置度=(现价-日内最低)/(日内最高-日内最低)≥0.5（收在区间上部），评分=净比×3+位置度×5+(4-涨幅)×2+量比温和+换手；B 自动排除已入 A 的票（A 优先不重复）。
• B 类阈值初设 3.5%/0.6 实测恒空，调为 4%/0.5（用真实数据校准，别拍脑袋）。
• 两类各取前 10 合并推送；某类无则「暂无」；两空推空池提示。窗口 14:20–14:30 + tailwatch_done_YYYYMMDD.txt。

3.5 持续吸筹 + 筹码集中（D 池）

画像 = 持续吸筹（主力持续买入）+ 筹码集中（散户退出、筹码向大户归集）。双维度交叉验证，规避"集中但套牢沉淀"和"散户涌入伪集中"两类陷阱。

> 关键认知：筹码集中度低 ≠ 吸筹。若"集中但获利盘也极低"是下跌途中的套牢沉淀，不是吸筹。故 集中度 + 获利盘>30% 必须同屏。

引擎坑（实测，必须两阶段）：股东户数连续下降（F10 类）与 主力净流入(当日)/近5日主力净流入（资金类）不能同句 screener 叠加（直接空结果）。筹码集中度90 属行情衍生，可与资金/获利盘同句。故：
- Stage1（screener 一句话，引擎安全）：
主力净流入大于5000万 且 近5日主力净流入大于0 且 筹码集中度90小于18 且 获利盘比例大于30% 且 涨幅小于5%
→ 返回候选（含 主力净额/主力净额(区间)/SCRPLUS.集中度90%/CMFZ.获利比例/平均成本/涨幅）。
- Stage2（agent 对每只候选拉数据后跑脚本）：
1. tdx_quotes(hasCalcInfo="1") → InOut/Amount 算 主力净比=InOut/Amount×100%；同次取 CalcInfo.CAZDBP 作主力占比%参考（仅 0<值<100 采信，超范围标未精查，不硬杀）。
2. tdx_api_data entry=TdxSharePCCW.tdxf10_gg_gdyj fixedTag=gdrs → 股东人数近 4 期（倒序），要求连续下降 ≥3 期即通过（硬筛）。
3. tdx_kline(code, setcode, period="4", wantNum="60")（≥40 根）→ 自算 MACD(12,26,9)，仅加分不硬筛：DIF>0 基础+1，近5日金叉额外+1。
4. 非ST 名称过滤。

输入契约（agent 拉完数据后写成 dpool_input.json，脚本只读它）：

{
  "candidates": [ {"code":"000630","market":0,"name":"铜陵有色","price":6.59,"chg":2.81,
                   "main_net":303096544,"net5":48717184,"profit_ratio":57.62,
                   "avg_cost":6.5,"cm90":18.74,"main_ratio":18.00} ],
  "quotes": { "000630": {"inout":278931000,"amount":1771665540} },
  "gdrs":   { "000630": [866667,342027,269241,288242] },
  "kline":  { "000630": [6.59, 6.61, ... ] }
}

> kline 为紧凑 list[float]（升序旧→新），亦兼容 [{"date","close"}]；quotes/gdrs/kline 缺某只标「未精查」不误杀。

refresh_dpool.py 组装器骨架（消费 4 个原始 JSON → 标准 dpool_input.json）：

import json
def load(p): return json.load(open(p, encoding="utf-8"))
screener = load("screener_raw.json")["rows"]          # [{code,name,price,chg,main_net,net5,profit_ratio,avg_cost,cm90,main_ratio}]
quotes   = load("quotes_raw.json")                    # {code:{"inout","amount"}}
gdrs     = load("gdrs_raw.json")                      # {code:[近4期倒序]}
kline    = load("kline_raw.json")                     # {code:[float×60]}
candidates = []
for r in screener:
    c = r["code"]
    candidates.append({
        "code": c, "name": r.get("name",""), "price": float(r.get("price",0)),
        "chg": float(r.get("chg",0)), "main_net": float(r.get("main_net",0)),
        "net5": float(r.get("net5",0)), "profit_ratio": float(r.get("profit_ratio",0)),
        "avg_cost": float(r.get("avg_cost",0)), "cm90": float(r.get("cm90",99)),
        "main_ratio": (float(r["main_ratio"]) if r.get("main_ratio") not in (None,"") else None),
    })
out = {"candidates": candidates, "quotes": quotes, "gdrs": gdrs, "kline": kline}
json.dump(out, open("dpool_input.json","w",encoding="utf-8"), ensure_ascii=False, indent=2)

macd_signal 自算 MACD 骨架（仅加分）：

def ema(vals, n):
    k = 2/(n+1); e = vals[0]; out=[e]
    for v in vals[1:]:
        e = v*k + e*(1-k); out.append(e)
    return out
def macd_signal(closes, recent_days=5):
    if len(closes) < 26: return 0, "MACD(未精查)"
    e12, e26 = ema(closes,12), ema(closes,26)
    dif = [a-b for a,b in zip(e12,e26)]
    dea = ema(dif[26-1:], 9)   # 对齐索引
    score = 1 if dif[-1] > 0 else 0
    last = len(dif)-1
    for i in range(len(dif)-1):
        if dif[i] <= dea[i] and dif[i+1] > dea[i+1]:   # 金叉
            if (last - i) <= recent_days: score += 1
    return score, ("MACD(金叉%d日内+多头)"%recent_days if score>=2 else ("MACD(DIF>0)" if score==1 else "MACD(空头)"))

> 注：上面 dea 索引对齐用 dif[26-1:] 起算，实战脚本里请确保 DEA 与 DIF 同一索引空间再判金叉；此处给思路骨架。

输出：达标票带标注（主力净额/获利盘/主力占比/集中度/户数连降/净比趋势/MACD/近5日），按综合评分排序前 10 推送；全部不达标则静默。

调度（两轮独立自动化，自行在 WorkBuddy 创建）：
- 建两个 FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR 自动化，分别 BYHOUR=10;BYMINUTE=15 与 BYHOUR=14;BYMINUTE=15，工作区指向你的脚本目录。
- 两轮 prompt 各跑完整 Stage1+Stage2 刷新链路（screener→逐只 quotes/gdrs/kline→refresh_dpool.py 组装→gen_dpool.py --commit→企微推送），日期去重由 gen_dpool.py 的状态文件保证同日只推一次。交易时段守卫在 prompt 第一步。

> 时点设计（关键）：
> - 10:15 早盘窗口：捕捉上午主力净流入趋势。
> - 14:15 尾盘前窗口：刻意早于尾盘偷袭窗口（14:57 后集合竞价几笔大单拉高净比做数据诱多高发），天然规避诱多做盘；「连续3日递增」是同点快照比较，看趋势方向不卡绝对门槛。
> - 两轮独立不耦合：避免 A 池静默牵连 D 池。

积分：每轮 ~1 次选股 + 候选(约 7-9 只)×(1 quotes+1 api_data+1 kline) ≈ +22~28 次行情/财务级调用，两轮合计 ~+50 次/天，相对 8 轮/天 A 池等仍可忽略。

4. 企业微信推送 wecom_push.sh

bash wecom_push.sh "<标题>" "<正文>"

• 正文支持 \n；中文/emoji 经文件传递，规避 Windows 环境变量编码问题。
• 目标由 wecom_target.conf 首行决定：group=股票量化预警机器人 或 user 私聊；群不在最近会话时自动回退私聊并告警，保证不漏报。
• agent 调用链：先发 WorkBuddy 消息 → 再 bash wecom_push.sh 转发 → 确认 success:true 后 --commit 落状态。

wecom_push.sh 核心逻辑（bash，需已连接 wecom-cli）：

#!/usr/bin/env bash
# 用法: bash wecom_push.sh "<标题>" "<正文>"
TITLE="$1"; BODY="$2"
CONF="wecom_target.conf"
GROUP=$(grep -m1 '^group=' "$CONF" | cut -d= -f2-)
USER=$(grep -m1 '^user=' "$CONF" | cut -d= -f2-)
# 优先群发，失败回退私聊
wecom-cli send --group "$GROUP" --title "$TITLE" --msg "$BODY" && exit 0
[ -n "$USER" ] && wecom-cli send --user "$USER" --title "$TITLE" --msg "$BODY"

5. 调度 rrule 实战（重点避坑）

• ❌ 不支持 MINUTELY；FREQ=HOURLY;BYHOUR=9 下 BYHOUR 不生效——开盘突破实测每小时都触发（反复发、烧积分的根源）。
• ❌ HOURLY;BYMINUTE=5,10,...,55 多值只取第一个（实际每小时一次），且每小时都白启动耗基础 token。
• ✅ 精确时刻用 FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=X;BYMINUTE=Y —— 已用实验自动化准点触发验证，每天固定 N 次、零白启动。每个时刻单独建一个 WEEKLY 自动化（单值 BYHOUR/BYMINUTE 确定性最高）。
• 脚本内置交易时段守卫（date +%u 周一至五 + %H%M 09:30–11:30/13:00–14:55），即使调度异常误触发也会立即静默，不拉数据不推送。

6. 积分节约经验

• agent 每次启动都耗基础 token，静默轮也是成本——别用 11 个轮询拼分钟级（实测每天 71 次 agent 启动）。
• 改成 WEEKLY 精确时刻后：71 次/天 → 8 次/天，约省 90%。
• 恶化监控全量扫描（43 只×2 接口=86 次行情调用/轮）是最大头；后续可上「两级过滤」（先轻量筛可疑票再精查）。
• D 池每天 2 轮，候选少，增量约 +50 次行情级调用/天，可忽略。

7. 红线与免责

• 只筛选 / 监控 / 生成看板，绝不自动下单。
• 消息末尾固定附：⚠️ 量化筛选仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。