通达信量化 · 选股 / 监控 / 推送 全套工作流

用 WorkBuddy + 通达信 MCP（tdx-connector）把「选股 → 监控 → 推送企微」全自动化。覆盖 5 套策略，已实盘压测、含大量避坑经验。

0. 环境依赖（必读）

• 连接 tdx-connector（通达信 MCP），工具前缀 mcp__tdx-connector__，提供 tdx_screener / tdx_quotes / tdx_kline / tdx_lookup_stock。
• 选股：tdx_screener（自然语言条件，pageSize 最大 200 可一次取全量）。
• 行情：tdx_quotes（hasCalcInfo="1" 返回主力净流入 InOut、量比 LB、换手 HSL 等）。
• K线：tdx_kline（period="4" 日线，wantNum="30"）。
• ETF 市场码陷阱：所有 5xxxxx ETF 在 tdx 里是 沪市 setcode=1，1xxxxx 深市 setcode=0；板块指数 881xxx 查不到，监控名单里直接剔除，否则脚本会因指数不存在而假报错。
• 推送企微：连接 wecom-cli，工作区放 wecom_push.sh + wecom_target.conf（group=群名 或 user 私聊）。群不可达时脚本自动回退私聊。
• 连接器被禁用自查：若 tdx-connector 明明连了却 disconnected，先查 ~/.workbuddy/connectors/<id>/mcp.json 里是否有 connector:tdx-connector.disabled=true，以及 connector-states.v3.json 的 enabled 列表是否漏了它。改 disabled=false 并加回 enabled 列表，重启 WorkBuddy 生效。

1. 五大策略总览

> 每天固定 8 次触发、零白启动。收盘后（15:00 后）无调度点，脚本另有交易时段守卫双保险。

2. 标准三池（选股口径）

• A 因子池（盘中主推）：MACD金叉 且 5日线上穿20日 且 主力净流入 —— 资金+技术共振。
• B 量能异动：量比大于3 且 涨幅大于5%。
• C 趋势突破：创20日新高 且 涨幅大于5%（不要只用 创20日新高，否则 400+ 只刷屏）。

> 共振 B∩C 已废弃：C 本身要求涨幅>5%，与「不追高」的过滤条件冲突，实战入选为空。

3. 各策略脚本与用法

3.1 开盘竞价突破 gen_openbreak.py

• 主池：高开 且 创20日新高 且 量比大于2 且 非ST；剔除一字板/涨停、ST、高开>8%。
• 竞价换手过滤（关键）：agent 对候选逐个拉 tdx_quotes 取 OpenAmo/Open/LTGB，竞价换手率 = OpenAmo/(Open×LTGB×1e4)×100%；要求 ≥ max(0.5, 高开幅度/10)，剔除虚高开盘/跳水票（数据缺失保守剔除）。
• 仅 09:25–09:35 窗口执行（9:26 触发+容错），9:35 后静默放弃当天不补推；当日标记 openbreak_done_YYYYMMDD.txt。

3.2 盘中因子监控 gen_intraday_push.py

• agent 拉 A 池 → 存 screener_data.json（字段 code/name/price/chg/mf）→ 跑脚本。
• 脚本自动：剔除 ST/涨停/涨幅>5%，按 intraday_state.json（按日期自动重置）剔除当日已推票——同一只票当天只推一次。
• 无新票静默不发；推送成功后再跑 --commit 落状态。

3.3 持仓恶化监控 gen_riskwatch.py

• 读 watchlist.txt（每行 code setcode，# 注释），对每只拉 quotes_<code>.txt + kline_<code>.txt。
• 8 类信号：单日重挫≥5% / 跌破20日线 / 均线空头(MA5<MA20) / 主力出逃(InOut/Amount<0) / 跌破开盘价 / 创当日新低 / 高位放量 / 连续缩量。
• 分级：紧急（重挫≥5% 或 破线+出逃 或 信号≥3）、中度（含出逃未达紧急）、轻微（仅破开盘/新低，静默不推）。
• 去重：按个股严重度，仅「新出现 / 升级(轻微→中度→紧急)」时推，避免刷屏；RISKWATCH_NODEDUP=1 可关。

3.4 尾盘双类潜力 gen_tailwatch.py

• 主池：涨幅0.5%-5% 且 主力净流入 且 量比>1 且 非ST；精筛硬门槛：主力净比 InOut/Amount≥1%、非ST、数据完整。
• A·尾盘半小时突破：距日高回撤≤2.5%，评分=净比×3+贴高+量比+换手+涨幅舒适区。
• B·尾盘吸筹·次日高开：涨幅≤4%（吸筹压价）+ 位置度=(现价-日内最低)/(日内最高-日内最低)≥0.5（收在区间上部），评分=净比×3+位置度×5+(4-涨幅)×2+量比温和+换手；B 自动排除已入 A 的票（A 优先不重复）。
• B 类阈值初设 3.5%/0.6 实测恒空，调为 4%/0.5（用真实数据校准，别拍脑袋）。
• 两类各取前 10 合并推送；某类无则「暂无」；两空推空池提示。窗口 14:20–14:30 + tailwatch_done_YYYYMMDD.txt。

4. 企业微信推送 wecom_push.sh

bash wecom_push.sh "<标题>" "<正文>"

• 正文支持 \n；中文/emoji 经文件传递，规避 Windows 环境变量编码问题。
• 目标由 wecom_target.conf 首行决定：group=股票量化预警机器人 或 user 私聊；群不在最近会话时自动回退私聊并告警，保证不漏报。
• agent 调用链：先发 WorkBuddy 消息 → 再 bash wecom_push.sh 转发 → 确认 success:true 后 --commit 落状态。

5. 调度 rrule 实战（重点避坑）

• ❌ 不支持 MINUTELY；FREQ=HOURLY;BYHOUR=9 下 BYHOUR 不生效——开盘突破实测每小时都触发（这就是反复发、烧积分的根源）。
• ❌ HOURLY;BYMINUTE=5,10,...,55 多值只取第一个（实际每小时一次），且每小时都白启动耗基础 token。
• ✅ 精确时刻用 FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=X;BYMINUTE=Y —— 已用实验自动化 16:33 准点触发验证，每天固定 N 次、零白启动。每个时刻单独建一个 WEEKLY 自动化（单值 BYHOUR/BYMINUTE 确定性最高）。
• 脚本内置交易时段守卫（date +%u 周一至五 + %H%M 09:30–11:30/13:00–14:55），即使调度异常误触发也会立即静默，不拉数据不推送。

6. 积分节约经验

• agent 每次启动都耗基础 token，静默轮也是成本——别用 11 个轮询拼分钟级（实测每天 71 次 agent 启动）。
• 改成 WEEKLY 精确时刻后：71 次/天 → 8 次/天，约省 90%。
• 恶化监控全量扫描（43 只×2 接口=86 次行情调用/轮）是最大头；后续可上「两级过滤」（先轻量筛可疑票再精查）。

7. 红线与免责

• 只筛选 / 监控 / 生成看板，绝不自动下单。
• 消息末尾固定附：⚠️ 量化筛选仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。