LOF 套利机会提醒

概述

这是一个 LOF 基金溢价套利机会提醒工具。通过两个独立数据源（同花顺、新浪）分别获取全量 LOF 行情，计算实时溢价率，自动过滤不可申购的标的，综合两个脚本的交叉结果识别真正可靠的套利机会。

使用流程

1. 分别执行两个脚本，获取各自的高溢价套利清单
2. 合并输出结果，两个数据源都出现的标的标注为"双源确认"，仅单个数据源出现的标注来源

脚本说明

两个脚本均获取全量 LOF 数据，计算实时溢价率，并自动过滤掉暂停申购的 LOF（不能申购 = 无法套利）。

> 两个脚本的价格和估值数据来源相同（新浪实时价 + 东方财富估算净值），差异仅在于 LOF 列表覆盖范围不同。

每个脚本输出两个 CSV：

• 全量数据：所有 LOF 的代码、名称、最新价、估值净值、溢价率、申购状态等，用于人工深入排查
• 高溢价套利清单：溢价率 > 3% 且可申购的 LOF，按溢价率降序排列

溢价率计算方式

溢价率% = (场内实时价 - 盘中估算净值) / 盘中估算净值 * 100

• 场内实时价：来自新浪行情
• 盘中估算净值：来自东方财富 fund_value_estimation_em()，根据最新持仓实时估算

> 注意：估算净值基于季度披露的持仓，与盘后公布的真实净值可能有偏差。

筛选条件

两个脚本均使用相同筛选逻辑：

• 溢价率 > 3%
• 估值净值和最新价均有效
• 申购状态不是"暂停"（暂停申购的 LOF 无法套利，已过滤）

执行方式

# 同花顺数据源
python yijia_tonghuashun.py

# 新浪数据源
python yijia_sina.py

两个脚本先后执行，完成后比对两份高溢价套利清单。

执行环境

• Python 3.11+
• 依赖安装：

pip install akshare --upgrade -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

> 建议在 A 股交易时段（9:30-15:00）运行，此时场内价格和估值均为实时数据。