选股终极大法

Overview

A股短线博弈策略框架，融合控盘方行为逻辑分析、板块情绪周期判断和量化风控体系。核心思想：在胜率高的地方下注，在看错的时候认输。不是追求一夜暴富的妖股，而是利用控盘方行为逻辑，做阻力最小、胜率最高的确定性交易。

核心公式

确定性交易 = 市场状态过滤 × 天时(板块轮动+广度) × 地利(筹码+基本面底线)
           × 人和(资金表态) × 仓位矩阵 × 止损止盈体系 × 组合风控 × 盘前检查清单

任何一个环节为0（未通过），整笔交易确定性归零。

三条核心策略

策略一：右侧突破（筹码锁定后的突破）

顺应控盘方逻辑，不参与吸筹/洗盘折磨期，只在控盘方"掀牌管"的临界点入场。

• 寻找"红肥绿瘦"标的：放量大涨、无量下跌，中长期均线有主力托盘支撑
• 等待"极致缩量"（窒息量）后首次放量突破
• 窒息量定义：成交量 < 20日均量的40%，持续 >= 3天
• 突破信号：竞价温和放量高开1%~3%，盘中高斜率大单扫盘突破前期平台
• 升级：增加基本面硬性过滤（详见 references/strategy-framework.md）

策略二：主线板块容量核心

放弃前排一字板（买不到或开闸即天地板），选择板块内市值适中、有业绩支撑或核心技术的行业龙头。

• 锁定"天时地利"：国家级政策或颠覆性产业趋势爆发
• 容量核心标准：市值50亿~1000亿（非僵化的100~300亿，以流动性为准）
• 利用"弱转强"或分歧日低吸：板块高潮次日分歧时，竞价抗跌+大单拉回红盘时入场
• 分歧日定义：板块涨幅从前日回落50%以上，但板块龙头仍收红盘
• 升级：增加板块轮动检测和广度指标（详见 references/strategy-framework.md）

策略三：量化风控与知行合一

• 破位坚决T+1离场：跌破前一日托盘支撑位（MA5或关键竞价低点），次日无条件分批离场
• 严格控制仓位：未确认前只用2~3成试探仓，确认走强后加仓
• 升级：ATR自适应止损 + 移动止盈体系（详见 references/risk-control.md）

选股工作流（五步漏斗）

Step 0: 盘前检查清单

每日9:15前完成四项检查，全部通过方可开新仓。详见 references/pre-market-checklist.md。

Step 1: 市场状态过滤（双层架构）

第一层：沪深300 MA60中期方向 — 决定是否参与市场

第二层：上证MA5短期状态 — 决定当日仓位上限

双层组合：C-空头时直接禁止选股；B-震荡时仓位×0.8；A-多头正常执行。同时检查涨跌停家数比：跌停远多于涨停（<1:3）= 市场恐慌，暂停交易。

Step 2: 板块主线确认

获取板块排行数据，按以下条件确认主线：

• 主线确认条件：板块涨幅连续2日排名全市场前3，且板块主力资金净流入为正
• 板块广度：板块内上涨家数/下跌家数 > 3:1，且涨停家数 > 3只 = "全面爆发"
• 退潮判定：板块排名跌出前5或资金转为净流出 = 主线退潮，不再在该板块内开新仓
• 分歧日判定：板块涨幅从前日回落50%以上，但龙头仍收红盘 = 低吸时机

Step 3: 个股筛选（基本面+技术面双重过滤）

基本面硬性过滤（策略一升级版）

技术面筛选条件

硬性过滤（不通过直接排除）：
- 均线多头排列：MA5 > MA10 > MA20
- EXPMA50斜率 ≥ 0（20日变化率，过滤下行趋势假突破）
- RSI(14) < 60（策略一）或 < 70（策略二，板块共振可放宽）
- 量能分位数(60日) 60%-95%（排除巨量异动和量能不足）
- 放量突破：当日成交量 > 20日均量的1.5倍
- 主力资金净流入为正
- 量比 > 1.0
- 外盘 > 内盘（买盘主导）

评分制（30分，通过硬性过滤后排序选优）：

评分过滤： 总分 < 20分的信号不进入候选池，只交易评分 ≥ 20分的标的。回测显示20分以上信号胜率显著高于15分信号。

窒息量后突破形态为可选加分项。

使用数据工具筛选

使用 westock-tool 和 westock-data 技能获取数据：

# 基本面筛选（westock-tool）
cd /Applications/WorkBuddy.app/Contents/Resources/app.asar.unpacked/resources/builtin-skills/westock-tool
node scripts/index.js filter "intersect([TotalMV > 5000000000, PE_TTM > 0, PE_TTM < 100, ROETTM > 5])" --orderby ROETTM --desc --limit 40

# 主力资金排行
node scripts/index.js strategy major_force --limit 30

# 均线多头排列
node scripts/index.js strategy ma_long --limit 30

# MACD金叉
node scripts/index.js strategy macd_golden --limit 20

# 实时行情（westock-data）
cd /Applications/WorkBuddy.app/Contents/Resources/app.asar.unpacked/resources/builtin-skills/westock-data
node scripts/index.js quote sz000538
node scripts/index.js kline sz000538 --period day --limit 80 --fq qfq
node scripts/index.js finance sz000538
node scripts/index.js sector ranking

> K线命令务必加 --fq qfq（前复权），否则除权除息日价格跳空会导致ATR/MA5失真。

Step 4: ATR风控检查

对通过前3步的候选股，计算ATR自适应止损位：

ATR(14) = 14日True Range的均值
True Range = max(当日最高-最低, |当日最高-昨收|, |当日最低-昨收|)
止损位 = max(MA5, 现价 - 1.5 × ATR(14))
风险比 = (现价 - 止损位) / 现价

• 风险比 < 5% → 通过
• 风险比 5%~8% → 仅观察，等回调
• 风险比 > 8% 或 1.5×ATR > 5% → 放弃（波动太大不适合短线）

详细计算方法和止损止盈规则见 references/risk-control.md。

Step 5: 次日操作方案

为通过所有检查的标的制定操作方案：

1. 竞价观察（9:15-9:25）：大盘竞价方向 + 个股竞价抗跌性
2. 情景分类：
   - 情景A（大盘企稳）：按计划仓位入场
   - 情景B（大盘继续跌）：只观察不交易，除非个股完全独立走强
3. 盘中验证：外盘持续>内盘、量比维持>1.0、大单持续扫盘
4. 加仓条件：站稳关键位后加仓
5. 止损纪律：跌破止损位次日无条件离场

仓位管理矩阵（双层架构）

第一层（沪深300 MA60）定方向：A-多头(×1.0) / B-震荡(×0.9) / C-空头(禁止)
第二层（上证MA5）定仓位：

B-震荡时第二层仓位×0.8。详见 references/risk-control.md。

组合风控规则

• 同板块持仓 <= 2只
• 组合单日回撤 > 3% → 暂停开新仓1天
• 组合累计回撤 > 5% → 暂停交易1周
• 两只持仓同时破MA5 → 全部清仓，当日不再操作

输出规范

每次选股分析完成后，输出应包含：

1. 筛选漏斗：各层过滤条件和结果数量
2. 大盘状态判定：MA5位置、涨跌幅、涨跌停比、仓位上限
3. 板块主线判断：确认的主线板块、广度、轮动状态
4. 候选股诊断面板：逐只对照买入条件的检查结果（通过/勉强/不通过）
5. ATR风控数据：止损位、风险比、仓位建议
6. 操作方案：竞价情景A/B的应对、加仓条件、止损纪律
7. 排除名单及原因：被过滤的标的和具体原因

可视化建议

分析过程中使用 show_widget 生成以下可视化：

• 筛选漏斗图（各层过滤数量递减）
• 候选股诊断面板（表格形式逐项检查）
• K线量价分析图（标注窒息量和突破点）
• 操作决策流程图（竞价情景分支）

风险声明

每次输出末尾必须附带：以上分析基于公开市场数据和技术信号，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。