小资金做大 Skill

一、用途与定位

把淘股吧"小资金做大"类帖子中可重复、可执行、适配当前生态的内核，压缩成一条六环节闭环 + 硬性数字边界。

• 输入：账户资金、盘面数据（连板梯队/涨停跌停家数/炸板率）、候选标的、持仓与成本。
• 输出：做不做 → 做哪一类 → 买多少 → 什么价走 → 复盘结论。
• 边界：方法论与纪律模块，不是选股信号源，不预测点位，不构成投资建议。

一句话内核：

> 用可承受的小亏损换取"进入观察名单"的资格；在共识确认的瞬间上仓位，在共识破裂的瞬间离场；其余时间强制不交易。

二、30 秒速览：六环节与硬数字

三、主干流程：六步闭环

按顺序执行，前一步不成立不进入下一步。任一步给出"否"，当日该标的不交易。

Step 1 选：主线共识载体

排序被反复引用：热点题材第一 > 技术形态与量价第二 > 基本面第三或第四。

三道闸门（全部通过才进入下一步）：

1. 题材级别：唯一的政策/产业催化主流题材。支线、冷门小题材、一日游概念一律放弃。
2. 板块梯队：能带动 ≥5 只个股跟风涨停；有完整二板/三板梯队。孤零零涨停 = 无抬轿 = 淘汰。
3. 标的属性：流通盘约 50–200 亿、辨识度拉满（板块内第一个被想到的那个）、换手充分、有龙头或"总龙"身份。

概率基线（用于校准预期，不是预测）：

详见 references/01-select-mainline.md。

Step 2 买：两个极限买点，拒绝中间地带

• 买点 A｜首板试错（轻仓 10%–20%）：只在主线合力方向做首板，目的是"占坑感知"，用可承受的小亏换次日观察资格。次日走不出二板确认 → 按纪律处理，不延长观察。
• 买点 B｜二板确认 / 弱转强确认（核心仓位来源）：确认信号为竞价高开 2%–5% 且分时承接有力；或前一日烂板/炸板后次日竞价超预期转强。买"分歧转一致"的瞬间，不买缩量加速那一天。
• 禁止：半路追高（仅成交极大且确定性极强时少量）、缩量加速板、炸板回封失败、跟风补涨票。

生态补充（机构+量化占比提升、纯接力退化时启用）——"潜伏+波段"穿线模型：连续杀跌后第一根放量阳线突破全部短期均线；或前期有量堆、深度回踩 20 日线后放量重新站上；沿 5 日线持有，跌破 5% 无条件走。持仓周期 3–10 天，适合不打板的人。

详见 references/02-entry-signals.md。

Step 3 仓：仓位随情绪周期联动

叠加约束：单票 ≤30%（不因"钱少一把梭"）；资金集中 2–3 只核心标的、占比 70% 以上；仓位不等分，给确定性最高的那只更多。

用 scripts/position_sizing.py 直接把阶段 + 账户资金换算成金额：

python scripts/position_sizing.py --equity 300000 --phase 发酵 --tickets 3

详见 references/03-position-sizing.md。

Step 4 卖：止损是纪律，止盈是审美

• 硬止损：单票单笔亏损 ≥5% → 无条件离场，不补仓、不扛单。
• 账户熔断：单日账户回撤 >3% → 强制空仓 3 天，切断情绪化连续交易。
• 止盈/离场（触发任一即兑现或清仓）：加速一致/情绪高潮分批兑现；龙头高位放量滞涨、巨量烂板、封板无力；断板次日竞价不及预期；板块批量掉队、后排大面积跌停；买入逻辑证伪。

用 scripts/risk_guard.py 计算止损价与是否触及熔断：

python scripts/risk_guard.py --equity 300000 --day-start 306000 --current 296000 --pos 60000:12.40:11.60

详见 references/04-exit-rules.md。

Step 5 空：整套体系的灵魂

"有龙做龙，无龙空仓，循环往复。" 以下任一成立 → 无条件空仓：

1. 旧周期龙头断板、放量大跌，情绪进入退潮；
2. 题材轮动极快，多题材打架，无持续主线；
3. 高位股批量跌停，中位股大面积亏钱；
4. 几只高标互相卡位，看不出谁是总龙头。

空仓的第二层含义是出金：账户累计盈利达初始本金 20%（保守版 10%）时，将盈利的 50%–70% 转出。分子是盈利，分母是留在场内的本金——不出金，浮盈只是数字。

详见 references/05-no-trade-rules.md。

Step 6 复：只回答两个问题

每日收盘后完成四项，控制在 20 分钟内：

1. 连板高度与梯队：最高板几板？二板/三板梯队是否完整？断板高标是反包还是 A 杀？
2. 主线辨识度：唯一主线是谁？板块内是否批量涨停助攻？还是多题材快速轮动？
3. 亏钱效应：跌停家数、炸板率、昨日涨停今日表现。亏钱效应扩散 → 次日强制收缩。
4. 持仓预案：每笔持仓写好"高开怎么办、低开怎么办、跌停怎么办"，盘中不临时决策。

输出物 = 一页纸的次日计划（是否交易 / 总仓上限 / 允许的手法 / 标的池）。用 assets/templates/daily-review.md 与 assets/templates/trade-plan.md。

详见 references/06-review-checklist.md。

四、常见误区（先做减法）

完整清单与执行要点见 references/07-mistakes-and-execution.md。

五、适用场景与前提条件

适配：10 万–100 万自有资金、每日可盯盘（至少能看竞价与 9:30–10:00）、能承受 20%–30% 账户回撤、目标为"用 2–3 年把体系跑通"的个人短线交易者。

不适配：资金 >300 万（冲击成本与流动性约束改变博弈结构）、无法在盘中执行、无法接受"多数时间不交易"、以稳定现金流为目标、使用杠杆或借贷资金。

前提条件（缺一不可）：① 有明确书面纪律并能被自己追溯；② 能接受连续 6–10 笔小亏；③ 有独立的下单与记录工具；④ 不参与内幕/荐股群/代客理财。杠杆、借贷、代客资金一律不适用本文框架。

详见 references/08-scope-and-limits.md。

六、诚实声明

淘股吧"战法"帖天然存在幸存者偏差与事后叙事。同一套首板/二板体系，有人用出复利，有人用出持续回撤；决定结果的往往不是战法本身，而是仓位纪律与空仓执行力。

本框架的价值不是"保证赚钱"，而是把随机赌博压缩成一套风险边界清晰、可重复检验的流程。使用时应始终把它当作风险管理工具，而不是收益承诺。

七、资源索引