短线突破交易系统

付费访问协议（Pay Skill · A2M / HTTP 402 按量计费）

本技能的完整版量化报告（含逐条判定表与打分）为付费资源，由后端服务
backend/（Node.js + Express，支付宝 AI 按量付费）对外提供，脱离该后端无法独立使用。
Agent 按以下固定流程执行，顺序不可颠倒：

① 付费前置检查（probe）：GET https://pay.stockscore.online/shortterm/analysis（不带凭证）
② 服务端返回 HTTP 402 + Payment-Needed Header（Base64URL 账单：订单号/金额/有效期/商家签名）
③ 解码账单 → 向用户呈现「短线突破交易判定报告」与金额 → 唤起支付（pay：收银台链接/二维码，用户完成支付宝付款）
④ 支付完成后，携带 Payment-Proof Header 重试同一请求
⑤ 服务端验付（alipay.aipay.agent.payment.verify）→ 幂等履约 → 履约确认（fulfillment confirm）
   → 返回 200 + 完整报告（Payment-Validation Header 标记验付通过）

支付呈现规范

收到 402 + Payment-Needed 后，必须向客户展示商品名称、应付金额，并以图片形式呈现支付宝收银台付款二维码，同时附上固定提示语：

> 支付 ¥0.10 即可解锁全部服务 —— 全部服务更精彩。

（金额以账单解码为准，本体系 skill 均为 0.10；若不同，替换数字即可，句式不变。）

• 二维码必须是支付宝官方收银台付款码图片本体，不能只给链接、订单号或表格。
• 二维码有效期约 30 分钟，过期后需重新获取新账单与新二维码。
• 客户支付完成后，携带 Payment-Proof 头重试原资源地址以交付完整报告。
• 同一订单重复请求幂等返回同一份资源，不会重复扣款。
• 超时或未确认时先查单对账恢复，严禁重新提交支付。
• 本地方法论正文用于免费层；完整量化报告走付费接口。

指标包（data 参数，必传才能出真报告）

付费请求需在 URL 上附带 Agent 用 Wind / westock 等预计算的指标包（base64url 编码的 JSON）：
GET https://pay.stockscore.online/shortterm/analysis?data=<base64url(JSON.stringify({symbol,name,m,v}))>
probe（①）与带 Payment-Proof 的重试（④）用同一 URL 即可，后端仅在履约时才按评分卡打分。

• m：原始数值指标，由 Agent 算好后装入；如缺，标“待提供”，后端绝不编造数字。
• v：逐维度判定枚举：pass/doubt/fail（部分卡用 符合/部分/不符 或 0-2）。
• 缺字段 → 该维度“待提供”，总分仅基于已提供维度加权；全部缺失 → 返回“待提供数据”模板，不报错。
• 后端按本 skill 评分卡（backend/cards.js 对应路由的 evaluate）逐条量化打分，阈值均来自方法论正文。

本卡必填字段：
- m：structure、volatility(收缩/刚爆)、signal、time_filter、intermarket、entry、stop
- v：structure、volatility、signal、time_filter、intermarket（可选覆盖 m）
- 完整字段名与阈值见 backend/cards.js。

定位与边界

• 本 skill 基于自主研读短线交易经典文献后，结合个人实战总结而成的短线交易方法论体系，不依附任何单一书籍或作者，非官方衍生或翻译。本文按"用途"而非章节重组方法论。
• 经典体系全部回测基于美国期货市场(标普 500、长期国债为主,其次大豆/黄金/英镑),点值、保证金、止损金额均为期货合约口径。任何具体参数用于 A 股或其它市场前必须重新标定验证——该体系强调:"行得通的理论不会持久有效。"
• 本技能输出方法论框架与判定流程,不构成投资建议。

使用流程(七步判定,依次执行)

用户给出标的(股票/期货/指数)后,按以下顺序核对。每一步的精确定义、公式和回测数字见 references/master.md 对应章节。

Step 1 市场结构 —— 先标摆动点(总表 §一)

• 标出短期高点/低点:某日最高价两侧交易日都更低 = 短期高点;某日最低价两侧交易日都更高 = 短期低点。
• 递归升级:短期高点两侧是更低的短期高点 = 中期高点;中期高点两侧是更低的中期高点 = 长期高点。低点同理。
• 内移日(孕线,当日高低价都在前日区间内)必须忽略,不参与摆动点判定;外移日需看当日开盘→收盘过程再判断。
• 实时确认:价格上穿前日高点且前日低点创新低 → 短期低点已形成(盘中即可确认,无需等收盘)。
• 摆动点是唯一的支撑/阻力位,同时用作入场与止损参照。

Step 2 波幅状态 —— 决定能不能做(总表 §三)

• 核心定律:"小区间产生大区间,大区间产生小区间。"
• 只做"过去波动大、最近却连续小区间收缩"的市场,在大波动来临前布局;回避刚爆过大波动日、公众涌入的热门品种(接下来通常是赚不到钱的小区间)。
• 大区间日结构:大阳线低开高收;大阴线高开低收。开盘接近当日最低点(距最低点 ≤ 波幅 20%)当日约 87% 概率收涨;高开过多则做多预期立即作废。

Step 3 形态信号核对表(总表 §二)

逐项核对以下 6 个短形态(1~5 日形态,长期图形态无预测力):
1. 攻击日:收盘低于前日最低价(看似破位)→ 次日收回并上穿攻击日最高价 = 买入;反向为卖出结构。隐藏版看收盘价处在当日区间上/下 25% 以内。
2. 哎呀(Oops):开盘跳空前日最低价之下,回升至前日最低价时买入(该点即止损);跳空高开反向做空。该框架指出最可靠的短线形态。
3. 做市商陷阱:窄幅盘整 10~15 天后假突破,1~3 天内跌回突破日最低价 = 做空信号(升回突破日最高价 = 做多信号)。
4. 外包日:收盘走低的外包日,次日开盘低于该收盘价时买入(实为牛市形态)。
5. 连续三日收高:第三天收在最高价附近 → 次日做卖出。
6. 开区间突破(波幅爆发):以前一日波幅为基准,次日开盘价 ± 波幅的固定百分比挂突破单(开盘价法回测最优,优于收盘价法/高低价法)。
- ⚠️ 形态不可单用:必须与 Step 2 波幅状态、Step 4 时间、Step 5 市场间信号至少一项叠加过滤。

Step 4 时间过滤(总表 §三)

• 按月内交易日计数(TDM,非日历日):经典统计中,月初第 6~8 日、月末第 19~22 日是大行情最可能的起点;弱势形态多始于每月第 12 个交易日。
• 每周交易日(TDW):经典体系中标普最佳买周二/五、最佳卖周四;债券周二/四买、周三/四卖。
• ⚠️ 此类日历效应偏离小、依赖低成本执行,且样本期(1977-1998)后市场结构已变,用于 A 股必须先做本地统计验证。

Step 5 市场间确认(总表 §四)

• 核心逻辑:不能用 A 预测 A——用标的自身通道突破设计系统效果很差;用关联市场做入场依据参数反而不敏感。
• 股票看债券:债券收盘价创 14 日新高 → 买入股指;债券跌破 17 日最低价离场。简化版:债券收盘 > 5 日前收盘 = 股市买入信号。
• 威尔差价:(一级市场价格 ÷ 二级市场价格)× 100,再用 20 周期均值 - 5 周期系数;指标由负转正买入、由正转负卖出,需下一根线确认。

Step 6 时机与持有(总表 §三)

• 让市场证明方向:在突破开始时买进,不抄最低点、不接下落的匕首。
• 持有时间越短,盈利机会越少:同一系统"止盈 500 美元"版是亏的,持有到收盘/持有 6 天才赚钱。波段持有 2~5 天;爆发性趋势通常持续 1~5 天。
• 出场三法则:①永远带止损;②bailout——第一次获利就出场(慢市场可推迟 1~2 天);③出现反向信号立即退出,不等止损。

Step 7 止损与仓位(总表 §五)

• 固定金额止损比"技术位止损"更有效(该体系强调);止损必须放在随机波动区之外。
• 止损是保险不是优化工具:加止损会降低胜率 10~15 个百分点,不要用它修补差系统;但放大止损(资金管理允许时)反而提升系统表现。
• 短线仓位公式:合约数 = (账户余额 × 风险比例) ÷ 单笔最大亏损。风险比例:一般 10%~12%,该体系惯用 10%~15%,>25% 危险;分界点 14%~21%。
• 杀死账户的不是胜率、不是回撤,是"最大那笔亏损"——把它放进公式分母。第一次大亏损后立即减半仓位。
• 凯利公式 F=((R+1)×P−1)/R 仅作参考,不要照搬做仓位(盈亏浮动不定的市场不满足其前提)。
• 连续 3 次亏损后,统计上盈利概率回升(65% 胜率系统→80%+),该体系建议此时加一个交易单位;连亏 1~2 次后概率不变,不加。

输出格式(必须遵守)

给出短线判定表:

随后附纪律检查清单(逐条打勾):是否设了止损、是否在追大波动后的热门、是否单笔风险 ≤15%、是否在抢跑、是否在看新闻/预测交易。

纪律红线(用户提到任何"重仓/赌一把/这次不一样"时必须提示)

1. 核心信念:"我现在做的这笔交易会亏损,而且亏得很大"——由此必然设止损、不重仓、不幻想翻身。
2. 最好的交易就是最恐惧的交易;最不害怕的交易最危险。
3. 价格为王,不与市场争论价值;不靠新闻、不靠预言家、不抢跑。
4. 正在赚钱就坚持同样的规则,别修改(成就杀人)。
5. 本体系结尾三字:"要止损。"

A 股适配警示(用户问 A 股个股/指数时必须先声明)

• 经典体系无 A 股回测;T+1、涨跌停、无个股期权对冲等制度差异使"日内 Oops/开盘突破"类策略直接套用会失真。
• 可迁移的是结构判定、波幅循环、形态逻辑、资金管理与纪律;具体天数/百分比参数须用 A 股数据重新统计。
• 建议输出时明确区分:"经典原始规则"与"A 股本地化假设"。

深度参考

• references/master.md —— 短线交易法则总表(八大板块 + 关键数据速查表 + 适用局限),判定时按需查阅对应章节,所有精确公式与回测数字都在这里。
• 本地版另有 references/chapters/part01-10.md 十份逐章笔记(发布包未含,见本地 skill 目录)。

引用规范

引用经典回测数据时注明"短线交易经典体系回测(样本期 1977-1998,美国期货市场)",不要把历史回测说成前瞻保证。