QueryLucky Skill
简介
QueryLucky 是一个全品种期权机会扫描引擎，基于实时行情与历史波动率对比，自动识别 20 个主流期货品种的高胜率期权策略。支持 8 大策略类型，内置组合保证金白名单、IV-HV 差异阈值、到期日交易日历（2026/2027），输出按综合评分排序的 Top3 策略建议。
核心能力
1. 全品种覆盖
- 20 个期权品种：沪银(ag)、橡胶(ru)、沪铜(cu)、沪铝(al)、沪锌(zn)、沪锡(sn)、氧化铝(ao)、纸浆(sp)、沪镍(ni)、棕榈油(p)、碳酸锂(lc)、工业硅(si)、多晶硅(ps)、原油(sc)、螺纹钢(rb)、铁矿石(i)、生猪(lh)、焦煤(jm)、豆一(a)、豆二(b)
- 覆盖上期所、大商所、郑商所、能源中心、广期所
2. 数据管道（全免费新浪接口）
- 期权链结构：
OptionService.getOptionData - 期权实时行情：
hq.sinajs.cn/list=P_OP_{code} - 期货实时行情：
hq.sinajs.cn/list=nf_{code} - 期货日K线：
InnerFuturesNewService.getDailyKLine - 期权日K线：
FutureOptionAllService.getOptionDayline
3. 核心计算流程
- 主力合约探测：当前起 7 个合约月，跳过距到期 ≤10 天，取持仓量总和最大者
- ATM 定位：距标的期货价最近行权价
- IV 反推：Black-76 模型逐日反推 ATM IV，剔除 Call/Put 背离 >15pp 的坏点
- RV 计算：同月期货日K计算 RV10/RV20/RV60，并记录近 20/60 日高低点
- IV 分位：ATM IV 在历史序列中的百分位（需 ≥20 个有效点）
4. 策略判定逻辑（双信号：IV分位 + IV-HV差）
| 分支 | 条件 | 典型策略 |
|---|---|---|
| 卖方占优 | IV分位≥50 且 IV-HV20≥0<br>（分位NA时：IV-HV20≥+3pp 兜底） | 铁鹰、卖出跨式、卖出宽跨式、比例价差、日历价差、信用垂差 |
| 买方占优 | IV分位<20 且 IV-HV20≤0<br>（分位NA时：IV-HV20≤-3pp 兜底） | 买入跨式、买入宽跨式、反向比例、买方垂差、反向日历 |
| 中性 | 信号冲突或均不满足 | 日历价差、对角价差、垂直价差、卖出跨式(轻仓) |
5. 8 大策略类型及触发阈值
| 策略 | 触发条件 | 风控要点 |
|---|---|---|
| 铁鹰 | 卖方分支，仅需分位≥50 | 卖±1档+买±2档，风险有限，止损：突破卖出档 |
| 卖出跨式 | 卖方分支，IV-HV20≥3pp | 双卖ATM，无限风险，止损：突破平衡点，仓位≤20% |
| 卖出宽跨式 | 卖方分支，IV-HV20≥1.5pp | Delta≈0.30选档，覆盖60日压力/支撑位，净Delta中性 |
| 比例价差 1:2/1:3 | 卖方分支，仅组合保证金白名单品种 | 买1ATM+卖2/3虚值，硬止损：突破卖出档加速单边 |
| 日历价差 | 近月IV>远月IV(termDiff≥1~3pp) | 卖近买远，30-45天到期窗口优先 |
| 对角价差 | 近月IV>远月IV + 温和单边趋势 | 卖近月虚值+买远月平值，仅白名单品种 |
| 垂直价差 | 趋势≥±1% + 白名单 | 1:1对冲剥离Vega/Gamma，80%止盈，仅白名单 |
| 买入跨式/宽跨式 | 买方分支 | 权利金有限、收益无限，变盘窗口提前1-5天布局 |
6. 组合保证金白名单
PORTFOLIO_MARGIN_OK = {au, rb, i, p, a, b} // 黄金、螺纹、铁矿、棕榈、豆一、豆二
- 仅白名单品种生成：垂直价差、比例价差、对角价差
- 上期所品种（ag/cu/al/zn/ni/sn/au等）实盘无组合保证金，自动屏蔽上述策略
7. 风险收益评分与排序
score = (最大盈/|最大亏|) × 惩罚/加成系数- 无限亏损 ×0.4 重罚，无限盈利 ×1.3 加成
handleRank人工优先档：日历窗口内 rank=1/2，其余 0- 最终取 Top 3 输出
8. 到期日交易日历（支持 2026/2027）
- 内置法定节假日表（含调休上班日）
tradingDaysRemaining(from, to)精确计算剩余交易日- 日历价差窗口判定：30-45 天为黄金窗口
9. 输出字段
每条策略包含：
- 名称、触发理由、希腊字母（净Delta/Theta/Vega）
- PnL：最大盈、最大亏（无限风险显示"无限"）、盈亏平衡点
- 标的腿明细（代码、行权价、买卖方向、数量、远月标记）
- 胜率/行权概率/触及概率综合评估
使用方式
// 一次性获取全品种报告文本
String report = QueryLucky.queryLucky();
// 或获取结构化数据
List<ProductScan> scans = QueryLucky.scanAll();
for (ProductScan r : scans) {
System.out.println(r.product + " " + r.verdict);
for (Strategy st : r.strategies) {
System.out.println(" " + st.name + ": " + st.reason);
System.out.println(" PnL: " + st.pnl);
}
}
内部类结构
ProductScan：品种扫描结果（spot、IV、HV、分位、区间高低点、verdict、策略列表）Strategy：单条策略（name、reason、legs、pnl、greeks、score、handleRank）Leg：单腿详情（action、code、strike、price、qty、isCall、far、isPut）Quote：期权链单档行情
关键参数调优点
diff >= 3.0：卖出跨式最小 IV-HV 差（显著偏贵）diff >= 1.5：卖出宽跨式最小 IV-HV 差（偏贵）targetDelta = 0.30：宽跨式选档 Delta 目标calWindow = 30~45天：日历价差黄金窗口trendPct >= 1.0%：垂直/对角价差趋势阈值PORTFOLIO_MARGIN_OK：组合保证金白名单（按实盘可用逐步扩充）
依赖
- 仅 JDK 8+（
java.time、java.net.HttpURLConnection、java.util） - 无第三方库依赖，完全自包含
