Ptrade Wizard Config
Overview
把客户的投资想法转成一份结构化的 PTrade 向导式策略配置建议：选哪个模板、股票池怎么设、选股因子勾哪些、择时参数填多少、风控阈值定多少、回测区间怎么选。产出物是表格化的配置清单，客户可直接照抄进 PTrade 界面，无需写代码。
面向受众：使用 PTrade 向导式策略的入门投资者及其服务人员（投顾）。本 skill 只给通用、中性的配置建议，不内嵌任何个人交易纪律；所有默认值均需结合客户风险承受能力调整，输出时应主动提示"此为通用建议，请根据自身风险承受能力调整"。
Workflow
模式识别
先判断用户意图属于哪种模式：
- 配置生成模式：用户描述投资场景（网格/轮动/条件单…），需要配置清单 → 走步骤 1-5
- 回测解读模式：用户提供了回测指标（收益率/夏普/最大回撤/胜率/盈亏比等），需要诊断与调参建议 → 走步骤 R1-R4
配置生成模式
- 识别场景 — 从用户描述中判断属于哪类策略：
- 网格交易：震荡市高抛低吸
- 篮子轮动：多标的定期调仓（ETF/行业轮动）
- 智能条件单：单标的触价/信号触发
- 智能止盈止损：持仓保护、落袋与止损
- 定投：分批建仓、智能加仓
- ETF 套利：场内场外价差
- 日内 T+0：持仓回转降成本
- 波段拐点：趋势反转抓买卖点
- 其他：按最近似场景处理，并在清单中注明假设 - 补齐输入 — 若用户未提供，优先追问（最多一次，避免连环问）：
- 标的池（哪些标的/行业）
- 资金规模与单标的上限
- 策略周期（日线/分钟线）
- 风险偏好（保守/稳健/激进）
- 若用户表示"你定"或信息不足，采用 references 中的默认值并标注"默认值，可调" - 查参考 — 读取
references/ptrade-wizard-reference.md获取模板清单、各场景参数规则与经验默认值。 - 输出配置清单 — 按下方"配置清单输出格式"输出，参数优先引用用户提供的值，缺省用默认值并标注。
- 附加建议 — 清单末尾附 1-3 条该场景的调参方向与常见坑（如网格间距过密导致频繁成交、止损过宽失去保护意义）。
回测解读模式
R1. 提取指标 — 从用户输入中提取回测结果指标：
- 收益率（总收益/年化收益）
- 夏普比率
- 最大回撤
- 胜率
- 盈亏比
- 其他可选：最长连续亏损次数、交易频率、手续费占比
- 若指标不全，追问"请补充：收益率、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比"（最多追问一次）
R2. 逐指标诊断 — 读取 references/ptrade-wizard-reference.md 第 4 节"回测指标解读"，对每个指标判断"健康/警戒/异常"：
- 健康区间内的指标标 ✅，简述含义
- 越界指标标 ⚠️ 或 ❌，说明风险
R3. 综合诊断 — 综合判断策略整体可信度：
- 是否存在"高收益但高回撤"（风控失效信号）
- 是否存在"高胜率低盈亏比"（赚小亏大）
- 是否存在过拟合嫌疑（收益远超同类基准、参数微调即大变）
- 是否存在滑点低估（回测假设的成交价与实盘差距）
R4. 调参建议 — 针对异常指标给出 1-3 条可操作的调参方向：
- 明确"调哪个参数、往哪个方向调、预期效果"
- 附回测可信度自查清单（见 references 第 4.5 节）
配置清单输出格式
对每个场景输出以下六段，缺项标"—"：
## 策略配置清单：<场景名>
### 1. 模板选择
<模板名>（或"自定义：<模板名> + <说明>"）
### 2. 选股配置
- 股票池：<标的列表 / 指数成分 / 行业板块>
- 选股因子：<因子名 + 阈值，如 MA20 多头排列>
- 过滤条件：ST / 停牌 / 退市（默认全勾选）
### 3. 择时配置
- 调仓/触发节奏：<如每日收盘 / 价格触及网格线>
- 买入信号：<具体规则>
- 卖出信号：<具体规则>
### 4. 风控配置
- 单标的止损：<百分比>
- 组合止损：<百分比>
- 仓位上限：<单标的/单板块百分比>
- 跌停不买 / 涨停不卖：<开/关>
- 其他：<指数风控 / 最大回撤暂停等>
### 5. 回测配置
- 回测区间：<起止日期，默认近 3 年>
- 频率：<日线 / 分钟线>
- 手续费与滑点：<默认按券商实际参数>
### 6. 默认参数与调参方向
| 参数 | 默认值 | 调参方向 |
|---|---|---|
| ... | ... | 偏离默认值时观察回测指标变化 |
回测解读输出格式
## 回测诊断报告
### 1. 指标体检
| 指标 | 用户值 | 健康区间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 年化收益 | <值> | > 10% | ✅/⚠️/❌ |
| 最大回撤 | <值> | < 20% | ✅/⚠️/❌ |
| 夏普比率 | <值> | > 1.0 | ✅/⚠️/❌ |
| 胜率 | <值> | 40-60% | ✅/⚠️/❌ |
| 盈亏比 | <值> | > 1.5 | ✅/⚠️/❌ |
### 2. 综合诊断
<2-4 句话，指出策略整体可信度与核心风险>
### 3. 调参建议
| 调整项 | 方向 | 预期效果 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| <参数名> | 调大/调小 | <预期变化> | <副作用> |
### 4. 可信度自查
- [ ] 回测区间是否覆盖牛熊（≥ 3 年）
- [ ] 手续费/滑点是否按实盘填写
- [ ] 是否存在参数过拟合（参数微调收益大变）
- [ ] 涨停/停牌标的能否实际成交
默认值说明
所有参数默认值均为行业通用惯例，仅供入门参考。输出配置清单时：
- 必须注明"此为通用建议，不构成投资建议，请根据自身风险承受能力、资金规模与标的波动性调整"
- 风控参数应给出区间而非单一值（如单标的止损 5-10%），并解释区间两端的含义：偏保守取低值，能承受波动取高值
- 若客户明确表示"你定"或信息不足，采用 references 中的默认值并标注"默认值，可调"
- 不得以任何个人交易纪律替代通用建议
合规提示
- 本 skill 为金融相关知识型技能，无脚本、无网络请求、不读取任何用户数据，不构成投资建议。
- 输出内容仅作为 PTrade 平台操作配置参考；策略实盘存在本金损失风险，用户应独立决策或咨询持牌投顾。
- 券商与 PTrade 版本功能可能因权限不同而存在差异，以实际终端为准。
Resources
references/ptrade-wizard-reference.md— PTrade 向导式策略配置知识库：模板清单、各场景参数规则、经验默认值、回测指标诊断规则与调参映射。配置生成与回测解读前必读。
