PTrade 策略生成与校验
将用户的自然语言策略需求转化为可直接在 PTrade 平台回测/运行的 Python 策略代码，交付前完成静态校验。
核心知识（必读）
生成任何策略前，先读本技能目录下的：
references/platform_context.md—— 平台架构、事件机制、持久化规则、代码规范、三方库列表、策略模板与示例（双均线/MACD/tick/两融）。这是最重要的规则来源。
API 文档查阅
references/api/list.md—— 全部接口索引（接口名、说明、业务范围、支持的引擎流程）。references/api/parts/<分类>/<接口名>.md—— 单个接口的详细参数与返回值。分类：engine / system / data / stock / trade / factor / future / credit。- 规则：用到的每个平台接口，必须先读其 parts 文档确认签名与参数，禁止凭记忆写参数。
- 若环境中存在 PTrade 相关 MCP 工具（如
ptrade_api_info_get），优先用它取接口详情，没有则读本地文档。
工作流程
1. 需求完整性检查
生成前确认以下要素；缺失则先向用户追问（一次问完）：
- 业务范围：股票 / 可转债 / 期货 / 两融 / ETF
- 标的或选股范围（具体代码需带市场后缀，如
600570.SS） - 运行周期：日线 / 分钟线（tick 仅交易环境，回测不可用）
- 买卖条件（指标、阈值、方向）
- 仓位管理（满仓 / 固定金额 / 等权分散）与风控（止损、滑点、佣金）
2. 生成代码
硬性规范（违反即回测报错）：
- 兼容 Python 3.5：禁止 f-string、海象运算符；字符串用
"%s" % (...)或.format() - 必须包含
initialize(context)与handle_data(context, data)；可选before_trading_start/after_trading_end initialize中必须set_universe()设置股票池，所有操作只能针对股票池标的- 全局状态存
g对象；需持久化的变量不能以__开头；不可序列化对象用g.__xxx私有变量并在 initialize 重建 - 证券代码必须带后缀：
.SS（上海）/.SZ（深圳）/.BJ（北交所） - 关键逻辑加 try-except，用
log.info()/log.error()记录 - 分钟数据涨跌停价为 0.0、历史数据可能为空、停牌
is_open=0，均需防御性处理 - 回测取最新价用
get_history(1, '1m', 'price', code, fq=None, include=True) - 避免使用回测不支持的接口（如仅交易环境的
tick_data、order_tick）；注意接口"支持的引擎流程"限制 - 禁止
os模块（引擎禁用），建目录用create_dir - 合规：不推荐具体股票、不提供投资建议；示例标的仅作演示
3. 静态校验（必须执行）
将代码保存为工作区 .py 文件后，运行本技能自带脚本：
python <本技能目录>/scripts/check_strategy.py <策略文件.py> [--json]
- 退出码 1（存在 error）：必须修复后重跑，直到 0 error；不得带 error 交付
- warning 级（未识别函数、接口名建议、import 白名单、代码缺后缀）：逐条确认修复；接口用法不确定时读
references/api/parts/<分类>/<接口名>.md核实 - 脚本 0 error 后，按
references/checklist.md快速人工复查平台机制类问题（持久化、引擎流程限制、停牌处理等）
4. 回测（由配置控制，默认不自动执行）
读取本技能目录下 config.json 的 auto_backtest 字段：
false（默认）：校验通过后直接交付，不要自行调用回测相关技能。交付话术按环境条件选择，不得硬编码：- 先检查技能索引中是否安装了
PTrade策略回测助手：已安装则告知用户"回复'回测'即可继续执行真实回测；若报错，把结果发我即可帮你分析修复"； - 未安装则告知"如需回测，请在官方 PTrade 客户端运行本策略"，不得承诺本机可继续回测。
true：校验通过后调用PTrade策略回测助手执行一次真实回测，如实转达结果（含error_class/guidance诊断标签）。是否修复、是否再回测由用户决定，不要自动进入修复循环。调用前先确认 runner 已安装；未安装则按上一条"未安装"分支处理并如实告知。
无回测能力时的行为守则：环境中缺少 PTrade策略回测助手 时，禁止编造任何回测结果——收益率、最大回撤、夏普、成交次数等指标一律不得虚构。用户要求回测而本机无执行能力时，如实说明，并引导其在官方 PTrade 客户端运行后粘贴报错或结果回来继续分析。
5. 修复（由用户发起）
用户粘贴策略代码与回测报错/traceback 要求修复时，按以下守则执行；不要主动发起修复：
- 错误归类：对照
references/error_catalog.md匹配报错模式；不匹配时按 traceback 最后一行定位 - 环境/数据类闸门：命中环境/数据类（含 runner 输出的
error_class=missing_market_data）时不要改代码——如实转达补数据/缩区间建议，由用户决定后续 - 查文档：涉及平台接口用法错误时，先读
references/api/parts/<分类>/<接口名>.md确认正确签名再改，禁止凭猜测改接口参数 - 修复：修改工作区中的策略文件，保持策略逻辑意图不变
- 重校验：修复后必须重跑
check_strategy.py，0 error 才交付 - 记录：维护 changes_description —— 每处修改的"修改前 → 修改后 + 原因"
- 再回测与否由用户决定：用户要求再回测时走
PTrade策略回测助手；禁止编造回测结果，未真实执行只能说"待回测"
6. 交付
- 最终策略代码（工作区文件路径）
- 校验结论（错误/警告数、修复要点）
- 若执行了修复：修复记录（changes_description）
- 若执行了回测：回测结果与解读
输出风格
- 中文回答；代码含必要中文注释
- 先简述实现思路，再给代码，最后给校验结论
