概率思维与 N 分之一眼光
R（原则·原文意境，已适配）
书中有取舍两道选择题揭示：多数人倾向"确定小亏去赌小概率回本""确定小赚而放弃大概率更大收益"，正是亏损者与盈利者心态的对立。结论："用历史的眼光来看，概率才会发挥作用，你的每一次操作都是 N 分之一。坚持概率就是坐拥市场规律。"
I（骨架）
- 交易是概率游戏：无法击败市场，只能顺应趋势、站在大概率一侧。
- N 分之一眼光：把每一笔交易看作 100 次同类交易中的一次，单次盈亏无意义，群体统计才有规律。
- 期望值决定对错：用「胜率 × 盈利 − 败率 × 亏损」评估方法优劣，而非单次结果。
A1（案例·中性化）
书中举例：一个短线系统每月出手 10 次、一年 120 次，胜率 50%、盈亏比 2:1（亏 10% / 盈 20%）。若无纪律，一次冲动乱做就可能让本该两次盈利补回的亏损付诸东流，需后面 4~5 次严格执行才弥补。长期看，只有把每次操作都置于"多数交易"中，概率才会自然显现。
A2（触发场景）
- 用户因单笔亏损/踏空而情绪化加仓、报复性交易
- 纠结"这次一定要抓住这波"、过度在意单次输赢
- 评估两个策略/方法哪个更优时（用期望值而非直觉）
E（步骤）
- 为任一操作方法先算清：胜率、平均盈利、平均亏损 → 期望值是否为正。
- 把每笔交易标注为"系统内"或"系统外"，系统外机会偏保守。
- 用"这是 100 次中的 1 次"的视角，弱化单次情绪波动。
- 接受该亏的（试错成本）与赚取该赚的（让利润奔跑），得之坦然、失之淡然。
B（边界）
- 非正期望的方法，再好的执行也无意义；先用技术/数据确认期望值。
- 期望值为正 ≠ 每笔都赚，需足够样本（建议 100 笔以上）才显现。
- 与 backtest-audit-kit 衔接：任何"高胜率策略"先验证期望值与样本外稳定性，再谈执行。
