A股配对交易回测 (Pairs Trading Backtest)
功能
输入两只A股名称或代码，自动完成以下流程：
1. 配对适应性评估 — 相关性分析、协整检验（Engle-Granger）、行业匹配检查
2. 配对交易回测 — 以60日交易均线为均值基准，过去一年的均值回复策略回测
3. 绩效报告 — 初始资金100万，不含交易费用，计算年化回报率
4. 操作建议 — 对当前价差状况给出交易建议
使用方法
@skill:pairs-trading 贵州茅台 五粮液
@skill:pairs-trading 600519 000858
输出
- 交互式HTML报告，包含：
- 交易策略详解 — 完整的策略逻辑说明（价差构建、均值计算、建仓/平仓信号、资金分配）
- 配对适应性评估结果（相关性、协整检验）
- 归一股价走势图 — 两只股票归一化对比，标注每次建仓、平仓时间点
- 对数价差与交易信号图 — 价差 + 60日均线 + ±2σ交易带 + z-score + 建仓/平仓标注
- 资产净值曲线
- 绩效指标（年化回报、最大回撤、胜率、夏普比率等）
- 当前状况与操作建议
依赖
- akshare: A股行情数据
- numpy/pandas: 数据处理
- scipy: 统计检验
- statsmodels: 协整检验
- plotly: 交互式图表
策略说明
价差构建
对两只股票的收盘价取对数 log(P_A)、log(P_B)，用普通最小二乘法(OLS)回归得到对冲比率 β：
价差 = log(P_A) - (α + β·log(P_B))
均值基准
以 60日移动均线 作为价差的均值基准，计算60日滚动标准差 σ：
- 上轨 = 均线 + 2σ
- 下轨 = 均线 - 2σ
建仓信号
计算 z-score = (价差 - 均线) / σ：
- z > +2.0：价差偏高 → 做多 B（便宜），融券做空 A（贵）
- z < -2.0：价差偏低 → 做多 A（便宜），融券做空 B（贵）
平仓信号
z-score 回归穿过零轴时平仓（价差回归均值时获利了结）。回测期末仍有持仓则强制平仓。
资金分配
- 100% 资金用于做多，多头持仓作为融券做空的抵押品
- 做空端等额匹配（与多头同等金额）
- 空仓期间资金按货币基金年化 2% 计算收益
策略性质
配对交易是一种统计套利策略。基于两只高度相关股票的价差具有均值回复特性：当价差偏离历史均值时建仓，待回归时平仓获利。不对市场方向做判断，收益来源于相对价值的收敛。
